Это копия, сохраненная 27 сентября 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Выбирать кухню здесь:
http://www.earnforex.com/forex-brokers/
Годные брокеры:
Для новичков: Альпари, Amarkets, Forex4You, RoboForex
Для опытных с хорошим депозитом: FxPro, FXCM, Dukascopy, AdmiralMarkets, FXOpen, Oanda
Плохие, негодные брокеры: Instaforex, Tickmill, TeleTrade, MaxiForex, Fx-trend, ForexClub
ЧТО ЧИТАТЬ
1. Найман - Малая энциклопедия трейдера - пойдет в качестве начала
2. Нисон - Японские свечи
3. Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
4. Пректер - Волновой принцип Эллиотта
5. Швагер - Теханализ
6. Д. Сорос - Алхимия Финансов
После прочтения данной литературы трейдер в состоянии выбрать дальнейшие пути и задавать умные вопросы. Читать по порядку.
ЧТО НЕ ЧИТАТЬ
Аналитику ДЦ.
Аналитику РБК.
Аналитику со стороны вообще т.е. cnn, bbc, bloomberg и все остальные пиздят, это надо хорошо понимать
Я НОВИЧОК, КАК МНЕ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?
1)Читаешь всю литературу, указанную выше.
2)Читаешь в интернете информацию по всем основным индикаторам (этого нет в книгах)
3)Открываешь демо-счёт у любого брокера из указанных выше и параллельно тренируешься.
4)Когда научишься выходить в стабильный плюс открываешь реальный счёт и торгуешь на нём.
5)Становишься миллионером и уезжаешь жить в Тайланд.
Я ЗАКИДЫВАЮ $100 И ВНЕЗАПНО БОГАТЕЮ. УВИДИМСЯ В КОЛУМБИИ, ЛУЗЕРЫ!
- все стратегии, находящиеся в свободном доступе убыточны;
- чужие советники - убыточны (особенно платные);
- 9 из 10 трейдунов сливают несколько депозитов и съебывают жить на Мальдивы помойку;
- допродажи-допокупки на движении цены против первой сделки - это вернейший слив;
- наиболее сложным является понимание необходимости убытков для получения профита;
- торговля без системы - лудомания;
- тестировать систему на истории - обязательно. Успех на истории не гарантирует успеха irl, но обсер на истории гарантирует обсер irl. Переобучение (подгонка параметров) - плохо. Юзаем кросс-тест чтобы избежать;
- размер позиции должен зависеть от силы сигнала, но не больше допустимого по ММ (такого, чтобы пережить максимальную серию просадок).
- Мартингейлу - нет.
ВАШ ФОРЕКС ЛОХОТРОН!
Мы знаем. Форекс - лохотрон, лотерея и в нём невозможно выиграть. В этом треде собрались проплаченые рекламщики и лудоманы, неспособные остановится. Если ты понял, что форекс - лохотрон, то ты достиг просветления! Живо беги из треда, пока не поздно, и никогда не возвращайся.
ПОЛЕЗНОЕ
Экономические календари, новости, форумы
http://www.forexfactory.com/calendar.php
http://www.investing.com/economic-calendar
http://www.zerohedge.com/
http://www.reuters.com/finance/currencies
Что такое пипс, пункт, фигура, в чем измеряется изменение курса валют?
Валютные пары изменяются в определенных диапазонах цен, обычно не более 1% в день в обычные дни, до 1-3% в средневолатильные, свыше 2% в высоковолатильные и очень редко в крайне высоковолатильные свыше 5%(обычно это происходит в случае особо важных событий, политических и экономических: сильное изменение валютной и экономической политики, важнейшие политические изменения, а также катастрофы и форс-мажоры).
Изменение валютной пары в 1% торадиционно называется фигурой, фигура составляет 100 пипсов или пунктов, соответственно, одна сотая от фигуры - это 1 пипс или пункт.
Существует небольшое недопонимание и двусмысленность среди трейдеров, вызванное появлением много лет назад на рынке платформы Метатрейдер, которая ошибочно пропускала запятую в количестве пипсов, умножая действительное количество пипсов на 10, отсюда и возникла проблема с т.н. старыми пипсами/пунктами или пятизначными пунктами и 4значными.
Например, платформа метатрейдер считает изменение в 1%, то есть на 1 фигуру или на 100 пипсов за изменение в 1000 пипсов. В действительности же в этой цифре пропущена десятичная запятая, то есть цифра должна выглядить так 100,0. Так как непрофессиональная платформа метатрейдер создавалась исключительно для форекс-кухонь, то есть для людей крайне неопытных, то эта ошибка только помогала новичкам сливать, создавая дополнительное препятствие для заработка.
Во всех профессиональных платформах, а так же биржах стандартом явялется пункт или пипс как изменение валютной пары в 0,01%.
Так как большинство форекс-кухонь используют обычно метатрейдер, то всегда нужно иметь ввиду эту особенность.
Таким образом, падение, например, EURUSD с 1,12 до 1,11 составило 1 фигуру или 100 пипсов. Обычно в терминале показывается до 5 знаков после запятой, но знчимыми являются только первые 4. Например, в цифре 1,1245: 2 означает фигуру или сотню пунктов, 4 - десятки пунктов и 5 - непосредственно мельчайшую долю - пипс или пункт. Таким образом, рост евро с 1,1200 до 1,1245 составил 45 пунктов.
Терминал метатрейдер обычно показывает курсы валют в 5значном формате для валют, примерно равных, то есть имеющих формат 1,xxxxx(Например, 1,10567). Это евродоллар, фунтдоллар, австралдоллар, новозеландецдоллар и т.д. А также кросс-курсы, например, eurgbp, eurchf, audnzd и прочих, которые также ходят вокруг цифры 1(от 0,50 до 1,5). Пятый знак означает дрбную часть пункта, которая показывается только для информации, в расчетах обычно всегда округляется до целых пунктов.
Например, изменение с 1,05 до 1,05765 означает изменение в 76,5 пунктов. Метатрейдер показывает это как 765пунктов, что неверно по причине, описанной выше.
Также, существуют пары, курс которых гораздо больше единицы - это обычно йеновые кроссы. Например, курс USDJPY равен 106,260. Здесь 6 означает изменение в фигуру или 100пунктов, 2 - десятки пунктови 6 - пункты. Метатрейдер использует 3значную котировку после запятой, но определяющими являются только первые 2, так как последняя - это дробная доля пипса, она неактульна для расчетов.
Например, изменение курса с 105,230 до 106,260 составляет 130пипсов.
P.S. В действительности, йеновые кроссы можно просто навсего делить на 100, тогда все правила для околоединичных курсов будут актульны тоже. Например,
105,230/100 = 1,0523
106,260/100 = 1,0626
1,0523 и 1,0626 - разница все те же 130пипсов. Да-да, япошкам давно пора сделать деноминацию, убрать два нуля и не ебать мозг!
Для экзотических пар вроде ZAR, HUF, PLN, TRY, RUB и т.п., а также XAU и XAG действуют свои правила пипсообразования, которые можно разобрать самому на досуге. А если лень разбирать, то пользуйтесь калькулятором.
Я НИХУЯ НЕ ПОНЯЛ!
http://www.babypips.com/school
http://forex-baza.com/ - лютое собрание сочинений, которое нельзя обойти стороной начинающим, можно найти все книжки, указанные выше и более
Ну и гугли, тебе тут подскажут что гуглить, если корректно задашь вопрос.
http://www.alpari.ru/ru/trading/calculator/ - удобный калькулятор и помощник в расчете пунктов, маржи и потенциальной прибыли. Подобный калькулятор существует почти в каждой кухне, поэтому ищи на сайте своей кухни. Однако пользоваться можно любым, так как курсы валют одинаковы везде.
Я ВЫГОДНО ПРОДАЛ ГОВНОКОИНЫ, ТЕПЕРЬ Я РЕШИЛ ЗАНЯТЬСЯ ФОРЕКСОМ
Если ты пришёл сюда после торговли криптовалютой, то сразу запомни - здесь всё совершенно по другому. Это совершенно другой рынок. Опыт, полученный при торговле криптовалютой здесь не имеет никакой ценности. Нужно учиться заново наравне с теми, кто понятия не имеет о трейдинге.
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ ЗАВСЕГДАТАЯ ТРЕДА О ФОРЕКСЕ
Когда нужно было делать карьеру я мечтал о будущем трейдера. Сейчас мне 31 год и я живу с мамой. Денег нет, но и просрал не много - несколько десятков тыщ рублев всего. Думаю не больше ста. Это мелочи, беда в том, что я все эти годы надрачивал микросчета и проебал годы времени и вагон возможностей. Теперь у меня нет нормального стажа для человека моего возраста и работать я могу устроиться лишь халуем. Деньги на жизнь были кое-какие, я работал и после дропанья жил на эти сбережения посвящая время форексу. Теперь у меня нету нихуя. Успеха не достиг. Надежд нет. Хуй знает что делать.
>>930578 (OP)
Ну наконец-то ПЕРЕКАТ! Добро пожаловать в новый тред! Следующий будет юбилейный, так что готовимся, пацаны!
https://www.youtube.com/watch?v=3fd2N_cdAgQ
Один хуй без денег
откуда у него бабы? как бабки закончились нет никого нихуя
1) Играть в снг кухне
2) Слить хоть один счет
3) Счет меньше хотя бы 1000$
4) Риск на сделку больше 1.5%
5) Использовать популярные хуяттерны или методики с форумов таких же неудачников
6) Таймфрейм ниже дневного
7) Не иметь стабильно прибыльных 24 месяцев
8) Не прочитать хотя бы 15 книг о торговле
9) Скидывать скрины на двач
10) На полном серьезе общаться на дваче, и что то обсуждать
а ты очевидно гуру трейдер?
с 7 пункта просто обтек
Неплохая попытка троллинга. Возьми с полки пирожок.
Помоги, будь добр.
Задача такая, выяснить какой сегодня день недели и написать комментарий в журнал.
int TimeDayOfWeek;
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==5))
{
Comment ("пятница");
}
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==4))
{
Comment ("четверг");
}
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==3))
{
Comment ("среда");
}
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==2))
{
Comment ("вторник");
}
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==1))
{
Comment ("понедельник");
}
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==0))
{
Comment ("воскресенье");
}
Print (TimeDayOfWeek);
Пишу это в воскресенье, не могу нормально проверить, в этом ебучем тестере сыпет следующее (пик рилейтед).
Вроде 24 апреля это понедельник, хуле он мне ноль сыпет, где я ошибся?
заебавшийся-нищеброд
Помоги, будь добр.
Задача такая, выяснить какой сегодня день недели и написать комментарий в журнал.
int TimeDayOfWeek;
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==5))
{
Comment ("пятница");
}
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==4))
{
Comment ("четверг");
}
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==3))
{
Comment ("среда");
}
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==2))
{
Comment ("вторник");
}
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==1))
{
Comment ("понедельник");
}
if(TimeDayOfWeek(TimeLocal()==0))
{
Comment ("воскресенье");
}
Print (TimeDayOfWeek);
Пишу это в воскресенье, не могу нормально проверить, в этом ебучем тестере сыпет следующее (пик рилейтед).
Вроде 24 апреля это понедельник, хуле он мне ноль сыпет, где я ошибся?
заебавшийся-нищеброд
>мы против того чтобы люди теряли свои деньги
>страна в которой цб шатает курс так что тот скачет в два раза за 5 лет в среднем
лол, каждый раз проигрываю с этого шизика.
так форекс хуйня для долбоебов, как можно торговать без стакана без ленты , когда ты не видишь что происходит, лол? Есть фортс есть крипта, моекс в 2015 году специально для нищебродов ввел мини фьюч на индекс ммвб, ГО 1700 рублей, стоимость тика 50 коп., пункта 10 коп. торгуй что еще надо, нет хотим жрать говно и играть в угадайку.
выбираешь дц с 1:2000 плечем, закидываешь 1к бачей, входишь 10-тью лотами(у тебя сразу же просдка из-за спреда 120-160 баксов(в паре где первый доллар)), берешь 13-16 пунктов, выводишь 2к долларов. Один трейд, 5-20 сек и у тебя 2к долларов.
это ты хуйня для долбоебов. Как дед хочет дрочить на свои стаканы и ленты, а потом отсосать от гэпа
ну и чего батхерт то?
Закроют в пидерахии форекс для "неграмтных инвесторов", деньги съебут на забугорные площадки... Вся суть нашей тупой власти, вместо окучивания и взращивания, - рубим под корень.
а теперь я тебе расскажу как будет на самом деле.
ты нажимаешь кнопку войти по рынку и тебя впускают в 1 pipse от margin calla после чего за секунду кухня раздвигает спред на 2 pipsa и вот 5-20 секунд и ты в нуле и рад до усрачки что не в минус 2000
вся суть пиздобола. Доход я так понял на демо, к реалу еще не не дорос, ну бывает, тренируйся.
У тебя скобочка не там. Должно быть TimeDayOfWeek(TimeLocal()) == n
Ну и вместо проверки кучей if() можно вкорячить всё в элегантный switch:
int day = TimeDayOfWeek(TimeLocal());
switch(day)
{
case 0: Comment("воскресенье"); break;
case 1: Comment("понедельник"); break;
case 2: Comment("вторник"); break;
case 3: Comment("среда"); break;
case 4: Comment("четверг"); break;
case 5: Comment("пятница"); break;
case 6: Comment("суббота"); break;
default: Comment("ошибка, бля!");
}
Такая конструкция выглядит аккуратней, а результат такой же.
Успехов!
Спасибо бро! Добра тебе!
Приду домой с работы - буду дальше ебаться с горе-советником. Надеюсь тебя еще увидеть., потому как я нубас.
>Кратко расскажите
какой-то неизвестный хуй похоронил весь рф форекс до которого нет никому дела наслушавшись заявлений какого-то другого неизвестного хуя
Ясно. Главное, чтобы не криминализировали обоснование возникновения доходов с форекса. Остальное — пусть хоть кочергой себя ебут.
> чтобы не криминализировали обоснование возникновения доходов с форекса.
это автоматическое закрытие альфа форекса
Для проведения тех анализа необходимо строить различные графики со всякими средними и прочими прелестями трэйдинга, так вот все это самому на бумажке возле монитора рисовать или это есть в каких-то программах?
Какими методами тех анализа чаще приходиться пользоваться на краткосрочных периодах? Какие методы вообще не стоит курить?как пример волны Элиота
>Какие методы вообще не стоит курить?
Свечные формации (даже на днях они убожество, а на более мелких таймфреймах просто не имеют никакой "физической силы").
>это есть в каких-то программах?
Есть в торговом терминале. Самый распространённый в розничном форексе — MetaTrader. Скачиваешь, открываешь демо-счёт и изучаешь вдоль и поперёк.
>Плохие, негодные брокеры: TeleTrade
Почему?
Работал в TeleTrade точнее в его официальном партнере: Удаленная Торговля ушел оттуда, но продолжаю пользоваться услугами этого брокера и получать хорошие советы от бывших коллег. Менять брокера не хочу, но, может быть, анон убедит меня это сделать?
Мамку твою ебал
>>935090
Блять, нахуй вы кому нужны, что-то вам разъяснять. Если вас устраивает (лично вас не наёбывают на выводе бабла, условия кажутся привлекательными), то хули вообще с вопросами своими носитесь? Ну торгуйте, как и торговали, не ебите мозг. А если уж вы столкнулись с проблемами и намерены их устранить, тогда сами указывайте, что вас лично не устраивает в ваших кухнях, а знающий анон, возможно, подскажет, где таких проблем нет (лично он не сталкивался).
Разнылись тут, сукины дети. Это вам не школа!
А толку-то что? Репутация с 2007-2008 годов на дне в связи со скандалами по "доверительному управлению". Мутная конторка. И ещё, какой у неё торговый оборот? Хотя бы 50 ярдов в месяц есть? Если нет, то нахуй она упала вообще?
>А зачем тебе оборот то?
Это показатель платежеспособности компании. Крупные брокеры могу позволить себе зарабатывать ТОЛЬКО с комиссий, не занимаясь всяким говно-обучением, бинарными опционами, конкурсами и прочей хуйнёй (из хуйни классно только ПАММ, да и то, только в одном месте сделано более-менее нормально и это А.).
>лицензия есть
>Нет, ЦБРФ как ни странно.
Нахуй мне не упал белый форекс в РФ. Во-первых, налоги. Во-вторых, издержки. В-третьих, прозрачность. Оффшор-трейдинг — наше всё!
>Во-первых, налоги.
грустно как-то, и так мутишь-крутишься, еще всякая блядь норовит в карман залезть.
Ну вот и давайте прекращать разговоры про сраные лицензии цбрф. Чем брокер дальше от РФ, тем лучше во всех смыслах.
просто я думаю что наличие лицензии цбрф вселяет хоть какую-то надежду если брокер решит через хуй кинуть, что можно на него оказать давление. Все ведь ходят быть уверенными, что их не кинут.
Ну, телетрейд в топ10, если не топ5 форекс-компаний входит. Оборот значит у него позволяет платить выигрыши. Ну, не более 10k$ думаю все же.
А форекс-кухни все зарабатывают на слитых депозитах.
Хочешь тех, кто на комиссиях - это к брокерам. На реальном рынке.
>Нахуй мне не упал белый форекс в РФ. Во-первых, налоги. Во-вторых, издержки. В-третьих, прозрачность. Оффшор-трейдинг — наше всё!
Лицензированность и Налоги - это как раз плата за прозрачность и честность.
Оффшор-трейдинг - это казино в чистом виде.
>>935137
Ну а ты чо думал? 1% должен кормить 99%. Окупай уолл-стрит для чего стоял?
We are ninty nine percent! Буржуев нужно облагать налогом, особенно таких, которые деньги из воздуха делают.
>>935140
Смотря до куда дальше - если в развитых странах, то одинаково, а если в оффшорах, то хуже.
А Форекс? Насколько я знаю, это валютный рынок. В чем суть торговли на нем?
Если можно, простенький пример операции на Форексе будет очень кстати.
Форекс, которому посвящены эти треды - кухни на которых 90+% сливаются, а их денежки идут на поддержание индустрии и выплаты мизеру победителей.
Тут либо лудоманы, либо гонятели 100 долларов, очень редко нормальные люди.
Нормальные люди торгуют на CME, но там нужен хороший депозит.
я вот торгую исключительно роботами и заточен под мт4, как дела обстоят у более благородных брокеров, у каждого своя платформа же...
Бакс стоил 30 рублей за штуку. А потом хуяк и стоит 60. Если ты покупал баксы по 30, то теперь ты можешь продать по 60 и поиметь прибыль в 100%.
>>935156
Крупные "кухни" (робо, альпы и т.п.) с хорошим оборотом вполне лояльно относятся к тем, кто выводит значительно больше 100$ в месяц.
>>935165
Если в твоём масштабе тебе твоего брокера хватает и нет проблем. Если бы ты вырос из MT, своего брокера, то перебрался бы к институционалам, а там автоматизация через FIX протокол с самописными роботами (т.е. вообще пишешь на чём хочешь, лишь бы реализовать в коде работу с протоколом доступа к брокеру). Это немного более крутой уровень программирования и торговли, но по сути принципиально ничего не меняется. Поэтому если жопа пока помещается в текущие штанишки, то и ёрзать смысла нет.
>>935186
Это игра, а не трейдинг.
И прибыль делается от кратковременных скачков или как? Допустим, Евро то по отношению к рублю всё равно же дорожать будет, но вряд ли сделка может быть длинной в неделю или месяц.
>Это игра, а не трейдинг.
Да ну? А что же тогда трейдинг?
>>935215
Можешь по интуиции трейдить, по советам аналитиков, друзей или по инсайду.
>>935217
Прибыль делается от скачков.
А уж кратковременный он или долговременный - зависит только от рынка и от твоего желания и возможности держать сделку длиной в неделю, месяц или более.
используется кредитное плечо
1:100 ,например
херакнул лонг
1% повышения валютной пары = профит 100%
1% понижения- ты слил депозит, грацки.
ну там еще спреды, комиссии и прочая гадость.
>Задавай вопросы, я запросто помогу.
Снова на связи заебавшийся_нищеброд Скажи пож-та, во тесть функция iBarShift.
Собственно интересует информация из вчерашнего дня.
int iBarShift(Null,PERIOD_CURRENT, TimeCurrent() - ??)
Корректно ли, в области времени вставлять не само значение, а записывать его в виде уравнения или функции?
Другими словами, как записать правильно, чтобы из текущего времени вычесть такое кол-во времени, чтобы мне константой выводило информацию по бару в 9:00 утра вчерашнего дня?
>Корректно ли, в области времени вставлять не само значение, а записывать его в виде уравнения или функции?
Да, можно прямо при перечислении параметров функции записать выражение, которое будет посчитано. Но, если у тебя строка получается большая, лучше создать переменную с параметром функции, рассчитать её до вызова функции, а потом передать её в параметры. Например, так:
datetime yesterday = TimeCurrent() - 86400; // Онимаем от текущего момента кол-во секунд в сутках
int i = iBarShift(_Symbol, _Period, yesterday);
Потом этот i используй для доступа ко вчерашним барам прямо из таймсерий (Close, High и т.п.).
Если тебе нужно конкретное время, а не просто "сутки назад", то переменную yesterday можно заменить на другую (например, time_x), которую рассчитать иначе. Чтобы получить "9 часов вчерашнего дня" нужно соорудить примерно такое:
MqlDateTime time_struct;
datetime time_x;
TimeCurrent(time_struct);
time_struct.day--;
time_struct.hour = 9;
time_struct.min = 0;
time_struct.sec = 0;
time_x = StructToTime(time_struct);
Дальше time_x используй в iBarShift (или где угодно ещё, можешь хоть в журнал вывести, хоть алерт кинуть, похуй вообще). Значение — всегда 9:00.00 вчерашнего дня.
>А что же тогда трейдинг?
Такая игра, при которой не будет разорения, если будет серия убытков, находящаяся в хвостах распределения серий. Иначе говоря, если будет очень-очень плохая последовательность проигрышей, то счёт не потеряешь. Скажем, если случится 10 убытков подряд, то при риске на сделку в 1% результатом пиздеца будет 90% от депозита, а если 10%, то уже чуть больше трети (попробуй потом вытащи депозит из такой жопы).
>>935215
Ты хочешь дважды увеличиться на порядок (в 10 раз). В 10 раз — это больше, чем трижды удвоиться. Короче, это дохуя и очень большая прибыль. Мало кто может так делать без казиношных рисков, да и времени на это уйдёт довольно много.
>>935225
Это игрища типа бинарных опционов. Ты бы ещё предложил жопой торговать и колоть в вену дезоморфин. Ебанутый, короче.
Пикча в тему.
>справка в метатрейдере сухая
Там ещё и ошибки есть, неточности и просто ПРОБЕЛЫ. Короче, будешь на пути встречать недокументированные возможности (OrderType() == 6, отсутствие деинициализации индикаторов при смене счёта, лол, и т.п.).
В сети полная хуйня. Единственный адекватный внесправочный источник информации — форум mql5.com. Там поиском ищи, многие проблемы и вопросы уже десятки раз разбирались. А если не нашёл, то не проблема спросить. Пидоров там хватает, но обычно помогут.
Mql-кун, пока ты тут, скажи а можно указать диапазон времени для подсчета баров?
Ну например, я могу просто указать 10 баров с 9:00 вчерашнего дня на таймфрейме Н1, т.е. это получается 10 часов, закончит он считать в 19:00. Но будет жесткая привязка к тайфрейму, потому как если он посчитает на 15 минутах 10 баров, то это уже не то будет.
Вопрос чисто теоритический, я все ровно торговать меньше чем час не буду.
С огромным разнообразием разных ТС, я совсем запутался. Линии Фибоначи, поддержка и сопротивление, Минимумы и Максимумы по Вильямсу.
В каком направлении лучше работать?
Я бы пока не сказал.
Демура обещал паритет.
>Ребят. Какими инструментами вы пользуетесь?
Технические индикаторы — канал Дончиана (и его производные в виде маркеров и медианы канала, а также известных WPR и стохастик), скользящая средняя (EMA) и её производные (EMA по EMA, MACD от EMA по EMA, AO, AC и т.д.), осциллятор усреднённых приращений, умноженных на тиковый объём (модифицированный индикатор Linear Momentum).
Ещё есть, конечно же, Parabolic SAR, некоторые алгоритмы зиг-загов и подсчёта волатильностей для второстепенных задач (расстановка целей, стопов и трейлинги).
По сути, неидиотских алгоримов для построения индикаторов не так уж и много, но их комбинации сигналов, собранные по уму, могут давать статистически хорошие результаты. А в интернете огромное кол-во хуиты, не представляющей интереса.
>>935393
Зачем тебе столько средних? И нахера ты задаёшь здесь вопросы, ответы на которые можно получать вообще автоматически (скачай себе индикатор автоматической подсветки свечных формаций)?
я делаю так, заглядываю в лоток кота, если насрал - на продажу, если нет - на покупку.
Блять, я бы постоянно продавал, если бы следовал твоей ТС. Кошка у меня та ещё серунья.
>>935470
>вообще не ориентируется на значение цены на инструмент
Учитывая, что прибыль извлекается из разницы цен, то это по меньшей мере странно. Цена — единственное, что должно реально интересовать в спекуляциях. Может ли быть, что ты лукавишь?
>прибыль извлекается из разницы цен
разумеется. вот только само значение вовсе не обязательно знать чтобы понять что пора покупать или продавать. и уж тем более на форексе где нет никакого стакана и реальных объемов.
Пиздец.
Торгуй не на эмоциях, а по правилам своей торговой системы, которую тебе ещё придумать нужно, дорогая моя Ванга.
ну короче выдумываешь какую нибудь хуйню типо "если три МА пересекли друг друга в полночь и вчера был четверг то покупать" и потом следуешь ей.
Например, такие:
1. если позиций нет, то:
1.1. если хай прошлого бара ниже МА(24), а текущий хай выше, то:
1.1.1. открыть бай со стопом 50 пунктов и тейком в 300 пунктов;
1.2. если лоу прошлого бара выше МА(24), а текущий лоу ниже, то:
1.2.1. открыть селл со стопом 50 пунктов и тейком в 300 пунктов;
2. если есть позиция, то:
2.1. если позиция бай и соблюдено условие 1.2., разворот на селл со стопом в 100, профитом в 500.
2.2. если позиция селл и соблюдено условие 1.1., разворот на бай со стопом в 100, профитом в 500.
3. если позиция в профите, модифицировать стоп на 50 пунктов от текущей цены (трейл).
Эта стратегия убыточна, но это выдуманный пример того, как выглядят правила (алгоритм) ТС. Нюансов больше и в коде реального советника буков больше. Но для понимания сойдёт.
Ну, я примерно этому и последовал.
Увидел, что сформировалась свеча странная какая-то, подумал, что разворот и закрыл шорт.
>подумал, что разворот
Если у тебя есть ТС, то это значит, что у тебя есть КОНКРЕТНЫЕ КРИТЕРИИ РАЗВОРОТА. Т.е. совокупность признаков. У тебя их нет. А значит, у тебя нет ТС и ты торгуешь спонтанно и на эмоциях.
>Это игрища типа бинарных опционов. Ты бы ещё предложил жопой торговать и колоть в вену дезоморфин. Ебанутый, короче.
я просо пояснял принцип работы. я ебанутый, поэтому в личный трейдинг не лезу. памм счета дают копеечку, ну и хорошо
пока что похоже что ты все равно попадаешь чаще в ситуации когда теряешь приличный процент от депо в сделке. тебе такой совет дали потому что это то с чего надо начинать - формализация торговой стратегии. если у тебя ее нет то сколько бы ты не торговал в принципе ты не сможешь улучшить свою торговлю потому что ты не работаешь над своими же допущенными ошибками. а вероятность того что ты сразу начнешь торговать как боженька крайне мала. то есть астрономически. поэтому тебе и говорят - ставь стопы и подтягивай их. так твой депо проживет дольше и потом глядя на историю ты возможно увидишь неправильные входы которые в будущем не повторишь.
но без формальных правил описанных как вот тут >>935549 или тут >>935469 все равно у тебя нет четких правил а значит в долго и средне сроке нет шансов против тех у кого они есть. и поверь мне THERE ARE RULSE.
которые сберегут тебя хотя бы от вот такой ситуации >>935578.
ставь ниже. хуле ты не учишься на ошибках своих?
Демура был прав, идём на 1300-1400.
коля пришол.
Не ну по тех.анализу у него всё правильно было. Ктож знал...
>>935638
--------------> Переоткрытие позиции в BUY EURUSD
https://www.youtube.com/watch?v=L7u1OSgTKJM&feature=youtu.be
1300
Действовать надо по конкретной ситуации. В данном случае, я открыл в лонг.
https://www.youtube.com/watch?v=L7u1OSgTKJM&feature=youtu.be
оставь инвест пароль и логин что бы аноны могли смотреть онлайн.
потери на комиссию катастрофические в процентах.
да и своп тоже съел немало. впрочем и прибыль в процентах в общем-то заметная.
Короче, тенденция баланса тяготеет к 900 у.е.
А что с комиссией и свопом то? Если долго позы держишь, то наоборот прибыль ошеломляющая должна быть.
Надо следить, когда поссыт.
Очень низкий профит-фактор. У тебя убытки почти такие же, как и доход. Учись снижать убытки, сейчас результат говно.
>А что с комиссией и свопом то?
очень много в процентах теряется из-за комиссии. если бы она была в два раза меньше просто +40$ = 8% добавилось бы. ну а своп с таким количеством сделок очевидно что будет много отнимать.
> сейчас результат говно.
я не считаю что 80% за месяц это плохо.
мне не надо учиться снижать убытки ну то есть те что ты ты видишь на графике. на самом деле их нет. так то они снизятся позже когда плечо уменьшится. и кривая эквити тоже сгладится соответственно.
просадка от начального размера депозита была не более 10% в самом начале. разумеется размеры лотов растут пропорционально выигрышу, именно поэтому это почти удвоение.
можно было взять больше. но тогда и риски были бы выше.
а вообще бессмысленно давать советы если не видел отчета по сделкам. хотя если ты представляешь что там происходит на счете -
ну например что служит сигналу к входу выходу по твоей версии - мне было бы интересно послушать твою гипотезу
А сколько ты готов заплатить, чтобы тебе что-то объясняли? Учти, в форексе речь идет о довольно больших деньгах.
ну в моем случае я бы еще своп заплатил скорее всего за перенос через выходные лишний что уменьшило бы прибыль еще на какую то долю в процентах.
тогда пиздуй на демо и мартингейль, пока не сольешься
Ты заебал. Никто здесь тебе ничего не заплатит. Пиздуй отсюда.
>>935930
>А без всех этих ваших индикаторов
индикаторы пиздят как Троцкий. Когда индикатор покажет вход - уже будет упущен момент входа.
Индикаторы всегда опаздывают, нет и не может быть опережающего индикатора иначе было бы очень легко стать миллионером. Вот это всё аксиома. Любой кто там дрочит на индюки - долбоеб. Вот прекрасный пример, где даунич кудахчет что достиг дна и вот уже линия поддержки, поставил на покупку и въебал. >>935578
> Что там надо вообще предсказать?
заведи демосчет да попробуй
график m5 или m15
3-5 рабочих дней хватит на понимание всего, основных принципов, индикаторов, базовых фигур
но перед переходом на реал помни: опасно не то что ты уже видел, опасно то чего ты еще не видел.
дальше 1-2 слитых депозита и потихоньку вкатишся
ты должен проебать пару недель за пару демо-счетом
попробуй его не слить и хотябы поднять на интуиции. если у тебя это получится(раз 20, попробуй на микроцентовике) ну и дальше наращивай.
Демо - наебалово, там все выигрывают. А как дело доходит до реальных вложений, денежки испаряются.
Форекс - лохотрон. Сначала тебя объебут на "курсах" и книжках, потом объебут на "демо", потом объебут на "роботах", потом объебут на армянском контракте из 5 листов убористого текста, в котором с использованием уловок прописано, что ты никто, вывести никакие доходы не можешь и всегда должен, причём этот контракт ты скорее всего подпишешь не читая, потом ты сам себя объебёшь на применении полученных ранее "знаний" и скриптов.
Прорваться через многомерное наебалово с доходами в кармане с вопросами уровня "а чо там знать та, я прост даллары куплю и заебца" - малореальная перспектива.
Если ты хочешь зарабатывать, форекс - это не то, что тебе нужно. Можно только договориться о вложении денег, которые форексобарыги отжали у несчастных. Если конечно ты можешь предложить что-то, что им интересно.
Правда то, что может быть интересно быдлу с наклонностями жулика - не большой секрет (бляди, наркотики, бухло, тачка, цацки) и эта ниша давно занята. И для входа в неё, как и для того, чтобы не влипать в лохотроны, нужны некоторый ум и некоторые знания.
Размышление - благородный способ узнать что-то. Чужой опыт - лёгкий способ. Свой опыт - путь горький.
Ну если только в крипту, в которой надо кластеры собирать или писать червей, майнящих на чужих компьютерах. На самих криптах ничего не заработаешь, но научиться собирать вычислительные кластеры или погромировать - это всё же хоть какое-то минимально-полезное знание. В отличии от прослушивания форекс-курсов.
>>936034
Психологию конечно интересно было бы разобрать.
Я когда ещё в ВУЗике учился, преподаватель параллельному курсу факультета (экономистам) притащил демку форекса. Единственный кто подсел был полужид (даже журналистом потом работал в местных левацких газетках), но и он глядя на то, как остальные (в основном русские) граждане этот форекс в гробу видали либо выздоровел, либо молча проебал сколько-то денег и больше никому не травил байки про то как он в демке штуку баксов заработал.
>На самих криптах ничего не заработаешь
Почему? Или "заработаешь" это от 200к в месяц только?
>Если не понятно, тогда подробней опиши проблему, я тебе код набросаю.
Заебавшийся_нищеброд рапортует.
Ibarshift - оказалось совсем не той функцией что оказалась нужной.
Задача такая, объясню на одно дне:
Если сегодня вторник, то нужно посчитать объем N баров за понедельник с 9 утра.
Ну или с 9 утра по 12:00 дня, без указания кол-ва баров.
Я как только не тыркался, но у меня не получается привязать расчет объема к определенному времени.
Могу только предположить, что для каждого дня объявлять TimeCurrent=time_x или как то так.
Все верно, покупаешь дешево, а продаешь дорого.
Предсказываешь куда пойдет курс.
>>935851
Геп вниз будет чудится мне
>>935939
В торговле, особенно на форексе, нужна дьявольская интуиция. Иначе слив.
>>935993
>>936061
>Демо - наебалово, там все выигрывают. А как дело доходит до реальных вложений, денежки
испаряются.
> в демке штуку баксов заработал
Чушь собачья! С какой стати там все выигрывать то будут? Это же не игровой автомат, гже можно
специально подкрутить настройки. Терминал транслирует котиры реалтайм что на демо, что на
реале. Поэтому никаких преимуществ быть не может и их нет.
>нужна дьявольская интуиция
чушь собачья. в торговле нужно знать когда покупать а когда продавать. интуиция в этом не поможет никак. если ты веришь искренне что я наинтуичил вот это >>935756
то ты просто дурак. уж извини.
>Поэтому никаких преимуществ быть не может и их нет.
еще как есть. это самая большая ложь всех дц, кстати. именно поэтому есть отдельные демо сервера а есть для реала. ты бы знал разницу будь ты поумнее.
Потому что на реальном рынке вообще нет подобного финансового инструмента. Это просто модное название ставок на курсы валют, акций и сырья. СТАВКИ. Просто запомни это.
>>936079
>Ibarshift - оказалось совсем не той функцией что оказалась нужной.
Интересный поворот!
>>936079
>Задача такая, объясню на одно дне:
>Если сегодня вторник, то нужно посчитать объем N баров за понедельник с 9 утра.
>Ну или с 9 утра по 12:00 дня, без указания кол-ва баров.
Помню, ты упоминал, что пишешь советника. Предположу, что тебе нужно при наступлении нового дня посчитать (появление новой дневной свечи) тиковый объём с 9 до 12 часов предыдущего дня. Вжух! Вот код, который нужно исполнять при наступлении нового дня (если не знаешь, как сделать это, напишу отдельно):
MqlDateTime time_struct; // Структура для хранения данных о времени
datetime time_var; // Переменная для хранения времени простого типа
int sum_volume = 0; // Суммарный тиковый объём (который вычисляем)
TimeCurrent(time_struct); // Заполнили структуру времени текущим моментом
time_struct.day--; // Сдвинули день назад в структуре
for(int i = 9; i <= 12; i++) // Перебираем часы предыдущего дня
{
time_struct.hour = i; // Заполняем в структуре нужный час из перебираемых
time_var = StructToTime(time_struct); // Передаём выбранный момент из стуктуры в простой тип времени
int bar = iBarShift(_Symbol, PERIOD_H1, time_var); // Определяем номер нужного бара с часового графика
sum_volume += iVolume[_Symbol, PERIOD_H1, bar); // Суммируем объём с перебираемого часа
}
В результате получаем сумму всех часовых баров с 9 до 12 (включительно), а именно объём за этот период (в переменной sum_volume). Если что не понятно, задавай свои вопрос.
Потому что на реальном рынке вообще нет подобного финансового инструмента. Это просто модное название ставок на курсы валют, акций и сырья. СТАВКИ. Просто запомни это.
>>936079
>Ibarshift - оказалось совсем не той функцией что оказалась нужной.
Интересный поворот!
>>936079
>Задача такая, объясню на одно дне:
>Если сегодня вторник, то нужно посчитать объем N баров за понедельник с 9 утра.
>Ну или с 9 утра по 12:00 дня, без указания кол-ва баров.
Помню, ты упоминал, что пишешь советника. Предположу, что тебе нужно при наступлении нового дня посчитать (появление новой дневной свечи) тиковый объём с 9 до 12 часов предыдущего дня. Вжух! Вот код, который нужно исполнять при наступлении нового дня (если не знаешь, как сделать это, напишу отдельно):
MqlDateTime time_struct; // Структура для хранения данных о времени
datetime time_var; // Переменная для хранения времени простого типа
int sum_volume = 0; // Суммарный тиковый объём (который вычисляем)
TimeCurrent(time_struct); // Заполнили структуру времени текущим моментом
time_struct.day--; // Сдвинули день назад в структуре
for(int i = 9; i <= 12; i++) // Перебираем часы предыдущего дня
{
time_struct.hour = i; // Заполняем в структуре нужный час из перебираемых
time_var = StructToTime(time_struct); // Передаём выбранный момент из стуктуры в простой тип времени
int bar = iBarShift(_Symbol, PERIOD_H1, time_var); // Определяем номер нужного бара с часового графика
sum_volume += iVolume[_Symbol, PERIOD_H1, bar); // Суммируем объём с перебираемого часа
}
В результате получаем сумму всех часовых баров с 9 до 12 (включительно), а именно объём за этот период (в переменной sum_volume). Если что не понятно, задавай свои вопрос.
>еще как есть
Разница психологическая. Году в 2007 альпари издали годную книгу по форексу "психология рынка форекс". Там был разбор научных исследований людей в аспекте торговли на биржах и форексе. Короче, давно уже НАУЧНО доказано, что есть различия между игрой на реальные деньги и воображаемые. Люди просто сходят с ума в торговле на реальные деньги. Основные механизмы безумия используются всякими шуллерами, наёбщиками всех мастей и прочими мошенниками.
Если торгуешь роботом, то ПОХУЙ, нет никакой разницы. Если торгуешь строго по своей ТС, имеешь дисциплину и рискуешь только в рамках своей стратегии управления капиталом, то тоже всё будет хорошо и разницы между демо и реальным счётом не будет.
>sum_volume +=
плюс тут лишний? ругается компилятор
>iVolume[_Symbol
вместо [ должна быть (, верно?
Вот прогнал через тестер, он выдает объем для каждого, а не сумму...
Все разобрался, плюс не лишний, все нормально, теперь суммирует.
Вот компилятор выдает предупреждение.
А вот журнал, синим подсвечено правильно посчитанный объем, а что за 3 объема до него мне не ясно.
Чтобы знать, когда покупать, а когда продавать и нужна интуиция. Причем дьявольская. А на картинке твоей - какая-то лудомания и бег на месте. Ниочем.
>еще как есть. это самая большая ложь всех дц, кстати. именно поэтому есть отдельные демо сервера а есть для реала. ты бы знал разницу будь ты поумнее.
Разница только в том, что на демо ты играешь на фантики, а на реале - на деньги. Эту разницу ты имел в виду? Котиры же одни.
И добавлю. Это ты всерьез сказал про результаты твоей игромании на скриншоте или тролльнуть решил? Потому что на скрине пиздец полный, 300 сделок в месяц, охуеть можно, ты там как в однорукового бандита что-ли дергаешь за рычаг постоянно? Да еще и с результатом соответствующим.
результат 80% от депо за месяц с просадкой 10%. и ты явно абсолютно не понимаешь как и что там происходит. сигналы там выдает машина. нет никакой интуиции ни у машины ни в алгоритме скрипта. входы и выходы строго по механике которая не привязана к цене вообще.
игромания - это когда ты ориентируешься на график цены не владея никакой информацией о текущих объемах которые тебе никто и не предоставит. моему скрипту абсолютно безразлично как выглядит график цены. и объемы которых на форексе не существует тоже. скрипт ничего не считает ни из текущей цены на графике ни из прошлой.
пруфов не будет разумеется. потому что это ноу хау. но я продолжу постить этот график.
мне любопытно правильно ли я предполагаю момент когда алгоритм даст сбой.
можно было бы сделать больше в процентах. но к сожалению у системы есть недостаток - скрипт выдает сигналы 24/7. а сделки открываются и закрываются вручную.
всем удачи в торговле или лудомании или чем вы там занимаетесь.
и советую поменьше критиковать то что вы не понимаете не видя отчета.
>Потому что на реальном рынке вообще нет подобного финансового инструмента.
нет опционов, ты долбоеб?
>Эту разницу ты имел в виду?
нет. моё ноу хау как раз и использует то в чем заключается разница условно говоря.
вот бы сейчас поспорить с людьми которые не понимаются прочитанное
дивергенция там вообще не при чем.
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/forex-order-book
начало дня на евро посмотри в нарастающем.
ясен пень что при таком доминировании коротких есть неслабая вероятность сходить вниз чтобы часть в прибыли закрылась.
Абу пидор написал алгоритм поиска слов из стоп-листа, который работает точнее не работает через жопу. Читай пикчу.
>пруфов не будет разумеется. потому что это ноу хау. но я продолжу постить этот график.
Да твоя сраная сетка нахуй никому не упала. Ты потом внезапно поймаешь ситуацию
"хвоста распределения" и твоя сетка утонет в убытке. Сколько сотен раз я уже читал на
разных форумов таких же ебанутых, которые думают, что "график цены вообще не важен".
Даже лень объяснять, тебя рынок сам научит.
>и советую поменьше критиковать то что вы не понимаете не видя отчета.
Тебя не критикуют, а поливают говном те, кто понимает, чем именно ты занимаешься.
Критиковать можно некий результат, а у тебя его нет, либо ты его не предъявляешь публике.
Стейт говно, тебе так и сказали.
>скрипт выдает сигналы 24/7. а сделки открываются и закрываются вручную.
Очень рекомендую всё же доделать код скрипта (переделать в советник), прогнать в тестере
и самолично убедиться в том, что ты нашёл грааль (на самом деле нет).
>нет опционов, ты долбоеб?
БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ нет существует. БИНАРНЫХ, КАК СЛЫШНО?
>>936154
Я могу на любом графике нанести такие осцилляторы, которые в любой момент времени покажут
тебе желаемую дивергенцию. И у каждого из них будет множество "правильных сигналов". Ты
алгоритм своего осциллятора хоть понимаешь, чтобы опираться на его "дивергенции"?
>>936212
>>936218
Ты не понял анона с "М5". На твоём таймфрейме свечи не имеют никакой ценности для анализа,
т.к. небольшой сдвиг серверного времени значительно меняет бары. Кроме того, в книжках
тебе всегда пишут про свечной анализ — "дни, недели, месяцы"! А у тебя М5. Ну, удачи.
Спасибо!
Я просто чето замешкался с АйБарШифт, я до конца не понял как он работает. Написано в описании, что он возвращает индекс бара. Вот это мне немного не понятно, я понял что индекс бара - некий номер бара в истории, а не само кол-во баров. А у тебя в коде как раз и выходит что это кол-во баров, я правильно понял?
Потом я наткнулся на функцию CopyTickVolume, и думал с ней что-либо будет замутить проще. Просто моя беда в том, что я не знаю всех функций и ищу их по мере необходимости. А отсутствие пример использования затрудняет понимание работы функции.
Покури в справке про "таймсерии" и вообще весь раздел про массивы. Дело в том, что доступ к элементу массива осуществляется по индексу (номеру элемента). Так вот котировки хранятся в виде массива, элементами которого являются структуры, хранящие цены OHLC + тиковый объём (в MT5 ещё реальный объём) + время бара (время, когда бар появялется). И если пользуешься штуками, типа Volume[0] или High[0] — это как раз доступ к одной из переменных структуры через индекс бара (номера элемента). Надеюсь, понятно излагаю. Короче, если пишешь High[3], то получишь хай 4 бара с конца истории на текущем графике (символ и период с него). По таким же функциям, но с "i" (iHigh, iVolume и т.п.) можно получить значение не только с текущего графика, а вообще с любого чарта (указав инструмент и период). В моём коде я такое использовал. А чтобы узнать, к какому элементу массива (т.е. бару) нам обратиться, мы используем iBarShift(), который по времени бара определяет его индекс в массиве. И это же означает, что после этого бара до конца истории (до текущего момента) будет такое-то кличество баров, т.к. нумерация у нас наоборот устроена (0 - это текущий бар, 1 - предудыщий, 2 - третий от края и т.п.).
В общем, не бойся в коде экспериментировать, чтобы проверить, как это всё работает (выкидывай результаты работы функций в журнал принтами, анализируй и разберёшься).
>сраная сетка
там нет сетки.
>Стейт говно
как скажешь. но меня устраивает.
>доделать код скрипта
там нечего доделывать и прогнать его в тестере невозможно. ты бы знал это если бы понимал о чем идет речь.
удачи короче в тебе в твоих заблуждениях.
лишний раз убедился на сколько вы далеки от понимания происходящего.
>>936236
>Ты не понял анона с "М5".
я всё прекрасно понял. это сарказм. я не использую виды анализа основанные на графике. они все опаздывают как у в от этого >>935578
>что ты нашёл грааль
и это. нет никаких граалей. жизни вечной после смерти и прочего говна для слабоумных.
люди делятся на рынке да и не только на тех кто понимает что происходит и тех кто нет. и вторых 99%. и судя по тому что я нигде не встречал обсуждения моего подхода я буду ставить на то что я прав.
>там нет сетки.
Ну да, там локи.
>>Стейт говно
>как скажешь. но меня устраивает.
Нормальным в твоём случае будет график эквити по времени, а не баланса по сделкам.
>лишний раз убедился на сколько вы далеки от понимания происходящего.
Ага, держи нас и дальше в курсе событий.
Мне вот знаешь что не понятно в функции суммирования?
Что при выводе функции Print он пишет для каждого бара свою сумму.
Т.е. для 9 часов это будет его собственная величина
для 10 это будет 9+10 часов
для 11 это будет 9+10+11часов
для 12 это будет 9+10+11+12часов.
Как будет выглядеть при рассчетах если я эту полученную сумма туда воткну? Какое значение он будет использовать? Понятное дело, что мне нужно то, что за последний бар, где использованы все объемы.
Ты выводишь sum_volume внутри цикла суммирования, видимо. Перенеси Print() за скобки цикла и тогда он сработает только после того, как все бары будут просуммированы, получится как раз результат 12 бара (9+10+11+12), а это именно то, что ты хотел, т.к. это именно сумма объёмов с 9 до 12 часов).
>>доделать код скрипта
>там нечего доделывать и прогнать его в тестере невозможно.
>я не использую виды анализа основанные на графике.
>судя по тому что я нигде не встречал обсуждения моего подхода я буду ставить на то что я прав.
Делаю вывод, что ты торгуешь по сигналам тиковых импульсов (да, такое в тестере сложней прогнать, НО ЭТО ВОЗМОЖНО). Эти идеи мало обсуждаются, но на том же mql5.com не мало тем, посвящённых этому. Так что не обольщайся по поводу новизны твоего открытия. Как метод допустимо, но много нюансов, связанных с брокером, у которого торгуешь и инструментом. Автоматизация, разумеется, возможна и оправдана (300 сделок в месяц, хуё-моё).
Супер!С принтом я понял. Вопрос такой, если я буду использовать значение sum_volume в другой уже функции внутри этого же цикла, то он корректно суммированное значение? Или стоит уже вне цикла использовать?
В цикл больше ничего не пихай. Пока суммируешь, к значению sum_volume не обращайся (можешь, но нахуя?). Вообще, разумно весь этот код вынести в отдельную функцию, например int Get_Volume(int day, int start_hour, int end_hour), которая бы возвращала значение суммарного объёма day дней назад в период с start_hour по end_hour. Ведь тебе именно это нужно использовать? На случай, если day == 0, т.е. смотришь сегодняшний день, можно даже обработку сделать, если время start_hour ещё не настало, если мы внутри диапазона и т.п. чтобы было всегда корректно. Короче, скрыть все потроха расчётов внутри аккуратной писечки функции, которой легко и приятно пользоваться.
Короче, я умный, как утка. Спрашивай свои ответы, бро!
Хорошая идея...
Только вот я тут немного столкнулся с такой проблемой...
Что если сегодня понедельник, а функция считает вчерашнем днем, но она думает, что сегодня еще пятница и считает за четверг. Я немного не учел этого, т.е. нужно вкрутить отдельный расчет для понедельника, не минус 1 день, а минус 3 ((
Как это аккуратно записать? Через switch?
>что ты торгуешь по сигналам тиковых импульсов
нет. закрываться можно и на пятиминутках. это позволяет мне носить смартфон в кармане который дает сигнал когда закрываться.
>да, такое в тестере сложней прогнать, НО ЭТО ВОЗМОЖНО
нет. потому что сигналы для выхода из локов на этом счете не генерируются.
>Только вот я тут немного столкнулся с такой проблемой...
Как раз внутри функции можно будет все проблемы и решить. По существу, тебе в пятницу будет корректно считать с четверга, а в понедельник нужно пропускать выходные. День недели легко определить по специальному полю day_of_week в структуре MqlDateTime. Можно switch использовать, разумеется. Чем больше будешь решать таких мини-задачек, тем более красивые и аккуратные решения будешь выдавать со временем.
Хорошим стилем программирования будет написать функцию, протестировать её в "песочнице" (отдельном коде, который написан только для тестирования разрабатываемой функции/класса) всякими способами, убедиться, что она работает в ЛЮБЫХ ВОЗМОЖНЫХ УСЛОВИЯХ КОРРЕКТНО, тогда уже внедрять в свои проекты.
Успехов!
>>936265
Хоть бы сам разобрался, что именно делает "твой метод". Тем не менее, на случай, если я всё же ошибаюсь и ты не очередной еблан, реквестую у тебя график эквити за последний месяц. Вдруг у тебя и правда есть, чем хвастаться.
AUDUSD - разворот вниз на 400+ пунктов
но всё равно анон не послушает и поступит иначе, проебав такое движение изучая какие-то прайс-экшны и не рабочие индюки или потратив месяцы шоб написать интрадей робота, который будет сливать или смотреть какие-то бесполезные курсы или книги, в которых одна и та же вода подаётся разными словами и на деле никак не помогает, я не аналитик, пруфов не будет и ваще земля плоская, как и эта шутка
>Это просто модное название ставок на курсы валют, акций и сырья. СТАВКИ. Просто запомни это.
Казалось бы, если твоя прибыль всё равно зависит от курса, нельзя ли использовать ставки на тот же курс для дополнительного страхования риска.
Такой вопрос.
По расчетам у меня есть некая переменная которая может быть только типом double.
Я впихнул в финальное уравнение функцию round (округляет до целых)
На выходе, Print выдавал в журнале:
<целое число>,0
Вроде из описания следует (округляет до ЦЕЛЫХ)б нафига он дописывает ,0.
Я вроде как прочитал, что цитирую:"В торговых операциях нельзя использовать ненормализованные цены"
Не будет ли ругаться компилятор, если там где нужно число int, будет число дабл будет так округлено и записано?
Да и NormalizeDouble() я нихуя не разобрался, у меня почему то не работает, зато round нормально работает.
>Чудится
ты хоть записывай статистику своих сигналов из космоса. авось будет что анализировать.
по золоту пока что сигналов на продажу сильных у меня не поступало. на самом деле это не значит что цена не может резко упасть. новости покажут.
>ажут.
На смарт-лабе многие ждут по 1250, чем не сигнал к продаже?
Я вижу золото так. Будет интересно обосраться посмотреть.
если многие дожидаются чего либо значит теряется весь смысл природы форекса. ибо многие на нем не дожидаются того чего ждут.
>Вроде из описания следует (округляет до ЦЕЛЫХ)б нафига он дописывает ,0.
Print() всегда вещественные типы (с запятой) будет выводить в таком формате. Можно явно указать, сколько цифр после запятой указывать, сконвертировав твою double переменную в строку функцией DoubleToString(double value, int digits=8). Либо, можно явно преобразовать тип данных при выводе в Print(). Я уже показывал это ранее: Print((int)var); где var — твоя double переменная, которая хранит целое значение.
NormalizeDouble() устанавливает нужную точность у double переменной. Т.е. если у тебя цены с 5 знаками после запятой, а ты расчёты стопа, к примеру, производил делениями и прочими умножениями, у тебя может получиться значение с 5+ знаков после запятой. Лишнее нужно откинуть и передать именно 5-значное значение. Для этого ты величину своего стопа должен сначала нормализовать с помощью NormalizeDoible(). Как он работает (с округлением), описано в справке. Но, если без конвертации в строку пытаться выводить в жунрал Print(), то он всегда будет стремиться сократить кол-во отображаемых знаков после запятой, но не менее одного (так показывает, что значение у тебя не целочисленное). Короче, в Print() всегда передавай числа, сконвертированные в строку (с помощью функций IntToString() и DoubleToString()). Можно прямо при передаче параметров это делать. Например, так: Print("Моя пиздатая переменная var имеет значение: ", DoubleToString(var, _Digits));
На практике (а у меня большой опыт), я никогда не использую "сахарный" round(), вместо него MathRound(), так сразу видно, что это стандартная функция. Кроме того, чаще достаточно просто нормализовывать переменные NormalizeDouble(). А иногда нужно просто отбрасывать дробную часть и тогда можно преобразовать тип явным обрзом, поставив перед переменной (int). Либо, использовать для этого функцию MathCeil() и MathFloor(), значение которых также явно преобразовать в целочисленный тип (short, ushort, int, uint, long, ulong).
Например:
double var1 = 1.23456;
int var2 = (int)MathFloor(var1);
Print(var2);
// Результат: 1
Или как уже раньше показывал, прямо в передаче параметров Print() запихнуть:
double var1 = 1.23456;
Print((int)MathFloor(var1));
// Результат: 1
>Вроде из описания следует (округляет до ЦЕЛЫХ)б нафига он дописывает ,0.
Print() всегда вещественные типы (с запятой) будет выводить в таком формате. Можно явно указать, сколько цифр после запятой указывать, сконвертировав твою double переменную в строку функцией DoubleToString(double value, int digits=8). Либо, можно явно преобразовать тип данных при выводе в Print(). Я уже показывал это ранее: Print((int)var); где var — твоя double переменная, которая хранит целое значение.
NormalizeDouble() устанавливает нужную точность у double переменной. Т.е. если у тебя цены с 5 знаками после запятой, а ты расчёты стопа, к примеру, производил делениями и прочими умножениями, у тебя может получиться значение с 5+ знаков после запятой. Лишнее нужно откинуть и передать именно 5-значное значение. Для этого ты величину своего стопа должен сначала нормализовать с помощью NormalizeDoible(). Как он работает (с округлением), описано в справке. Но, если без конвертации в строку пытаться выводить в жунрал Print(), то он всегда будет стремиться сократить кол-во отображаемых знаков после запятой, но не менее одного (так показывает, что значение у тебя не целочисленное). Короче, в Print() всегда передавай числа, сконвертированные в строку (с помощью функций IntToString() и DoubleToString()). Можно прямо при передаче параметров это делать. Например, так: Print("Моя пиздатая переменная var имеет значение: ", DoubleToString(var, _Digits));
На практике (а у меня большой опыт), я никогда не использую "сахарный" round(), вместо него MathRound(), так сразу видно, что это стандартная функция. Кроме того, чаще достаточно просто нормализовывать переменные NormalizeDouble(). А иногда нужно просто отбрасывать дробную часть и тогда можно преобразовать тип явным обрзом, поставив перед переменной (int). Либо, использовать для этого функцию MathCeil() и MathFloor(), значение которых также явно преобразовать в целочисленный тип (short, ushort, int, uint, long, ulong).
Например:
double var1 = 1.23456;
int var2 = (int)MathFloor(var1);
Print(var2);
// Результат: 1
Или как уже раньше показывал, прямо в передаче параметров Print() запихнуть:
double var1 = 1.23456;
Print((int)MathFloor(var1));
// Результат: 1
----------->>>> слитие банкролла -22$
https://www.youtube.com/watch?v=H-RTDOdC9Ho&feature=youtu.be
Мощный тренд. Но идёт очень давно, да ещё и возле исторических хаёв. Без отскока не получится. Я вообще не верю в евро, жду паритет.
Не ну до 80ти же он поднялся. Надо было половину выводить.
а хер его. в альпари хуета какято с платежами, не могу на торговый счет перевести котлету.
вообще думал на понижение играть
какой размер котлеты, если разгоняешь копейки - стратегия одна, если норм депо - другая?
*евро
каким объемом входишь, какое плече? Можешь уже продавать с коротким стопом, коррекция неизбежна, когда цена опустится на пунктов 10-ать, можешь стоп в бу перенести, если откатится - перезаход, главное не пипсовать и не закрываться с 5 пунктами "прибыли", я сам проебал коррекцию по иене в прошлый вторник, думал перезайду сейчас повыше, а оказалось, что я на самом верху ну и дальше цена провалилась в моменте как на зло и да, 50 центов это пиздец.
я просто развлекаюсь на микроцентовике(альпари). счас 1 лот торгую.
на счете пока 50.5 евро.
поставил шорт.
ну да. основное( косарь счас) я на памм счетах держу, это прибыль с них.
хотя я везучий, даже на бинарниках в плюсе остался.
так сложно сказать, я постоянно снимаю профит и перекладываюсь.
как вариант понравился lucky pound и soar( но там мартингейл, стреммно долго держать)
Кошка яйца греет. Пиздос.
Кто-то покакал и ему показалось что Европа скален, вот и хуйнул по рынку, все просто, не надо ничего придумывать.
>интересно
ну мне например похуй, если ты дебил и не ставишь стоп значит пот. убыток = размер депо, ну или ты ванга и видишь будущее.
оферта дохуя. но спасибо.
>Ну, вот. А жизнь то налаживается
Говоришь как алкоголик, потирающий холодную бутылочку водки.
Причём в финале тренда.
А что странного? Чуть больше 100 пунтов движение дня. Разве это что-то экстраординарное? Если у кого и разрывает жопу, так это у "вангователей" курса, которые встают против тренда (ебанутые, блять).
А это будет совсем жирно если я напишу сюда, что могу помочь с получением лицензии для компании на форекс?
Если кому интересно, пишите мыло, отвечу.
Вот какой-то задёрг нарисовался, думаю первый сигнал для медведей, что цена больше не будет расти.
Конечно, интересно. Тут же у каждого есть своя комания на форекс. Мы так и работаем, компаниями.
Мыло-то где? Я хочу написать. Мне нужна лицензия. Я буду обмазываться лицензией и дрочить, представляя, что попал во Вселенную Лицензий. Они поглотят меня полностью, а я растворюсь в лицензиях для компаний на форекс.
Форекс, форекс, форекс! Аминь, я кончил.
>antlrsondvachevANUSpro;@ZtonmailPUNCTUMcoLy<m
Это твоя корпоративная почта? Ты серьёзно думаешь, что здесь кому-то нужны лицензии (даже если ты ими занимаешься)?
Да это сраные 10 пунктов! Покажи, сколько ты уже заработал, пророк?
я хоть в ноль вышел со своим шортом
Неконтрастное изображение какое-то
Ну я не вижу разворота пока что.
Ого, спасибо!
Вот я гуглил методы округления и методы переода дабл в инт, хуй где написали о (int)MathFloor(var1).
Но с NormalizeDouble у меня нихуя не выходит.
вот пример.
double a;
double b;
double c;
{
a = b+c;
}
Как стоит записать normalizedouble?
NormalizeDouble (a=b+c, 5);
так у меня не работает.
если записать как уже после выражения
a = b+c;
NormalizeDouble (a, 5);
тоже не работает.
хихихихи
>NormalizeDouble (a=b+c, 5);
При передаче параметров нельзя присваивать значения переменным. Можно писать NormalizeDouble(b+c, 5), заствляя компилятор вычислять параметр из выражения (b + c).
>NormalizeDouble (a, 5);
>тоже не работает.
Работает. NormalizeDouble() возвращает результат, а не модифицирует параметр. Т.е. надо так:
double nenorm = 1.72456345;
double norm = NormalizeDouble(nenorm, 3);
Теперь norm == 1.724, а nenorm по-прежнему имеет старое значение (1.72456345);
>хуй где написали о (int)MathFloor(var1).
В справке о приведении типов написано, но мало. Я это всё знаю из C# (там тоже строгая типизация и нужно следить за типами данных).
Спасибо! Сработало.
Условия для ордеров я сделал те которые хотел, теперь буду вкручивать саму работу ордеров.
На чем слился? На шорте евро?
>Хоть бы сам разобрался, что именно делает "твой метод".
вот ты вроде не совсем дебил кажется. слова там умные выучил. может даже знаешь что они значат.
у меня вопрос у тебе. как думаешь до создания эйлером хоть какого то матанализа успешных спекулянтов вообще не существовало? ну то есть вот не было никакого инструмента и тут бац короче каждый васян из деревни как давай колбасить средние скользящие и прочие макди и сразу вдруг стали успешными все васяны их использующие. а все барыги враз обосрались и уступили олимп васянам. так что ли по твоей логике получается?
на всякий случай не приплетай сюда hft трейдинг. он обычному васяну из деревни не поможет никак раскрутиться используя большое плечо. особенно без понимания устройства системы.
и еще вопрос - если тебе оставить только терминал метатрейдера без возможностей что-то обсчитывать то есть без индикаторов я правильно понимаю что твоя кривая эквити резко застремится из верхнего левого в нижний правый?
между нами. если ты сначала создаешь счет а потом задаешь такие вопросы то скорее всего ты даже зря родился.
>если тебе оставить только терминал метатрейдера без возможностей что-то обсчитывать то есть без индикаторов
Я же не дебил торговать вручную, а автоматизация без "обсчётов" возможна только при создании сливающего говна.
>ты вроде не совсем дебил кажется
Именно!
И мой вопрос про график эквити твоего счёта замесяц всё ещё актуален. У тебя до сих пор есть возможность всем утереть здесь нос и забраться на заслуженный трон треда (а может и юбилейного следующего).
выбило стоп, заработок 14 пунктов.
ясно))
ждемс
1.30
так то я не фанат демуры но у меня пока сигналов на продажу не поступало. а рывок без пяти одиннадцать это закрытие баев скорее всего. в любом случае чтобы вниз пойти если не на новостях должны свозить наверх за покупателями. не уверен что к 1300. рынок покажет. может быть и ниже.
Походу ты прав.
эти верят. просто входить надо правильно и не ставить на всю котлету.
>Прямо сидят и ждут
А - АВТОМАТИЗАЦИЯ.
у кого то в манямирке и реквотов с раздвиганием спреда на порядок не существует.
и открытия в глубоком минусе когда цена на графике показывает одно а открывают тебя на бакс за унцию пониже. но это вообще отбитые пациенты их уже не вылечить.
Хотя, он уже с вчерашнего вечера укрепляется
Потому что может!
Да всем похуй на фундаментальные причины и макростатистику. Новости могут лишь вызвать волатильность, не более того.
ну сделка еще открыта, но в любом случае 16 пунктов есть))
Да вечно. Пока будут мировые валюты, будет актуален и форекс.
Ну, кроме случаев катаклизмов политических или природные, которые положат конец Цивилизации
А зачем как мелкий пакостник суетиться?
сделай то же самое, но 1 лотом, или хотя бы 2, или даже 5ю. Рисков слиться будет гораздо меньше. А взять можно зато не 13-16 пипсов, а пару сотен и сделать минимум 2000$ или даже 10000$.
ну че ты его учишь
Стал писать условие выполнения ордеров. Стал делать простую проверку. Если кол-во BUYSTOP=0, то выдать определенное число байстопов.
int BuyStopCount();
int count=0;
for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true &&
OrderMagicNumber () == Magic &&
OrderType () == OP_BUY)
{
count++;
}
}
return(count);
Вот такие 2 ошибки, почему он просит указать переменную глобальной, и почему он пишет войд про ретюрн. Скажу только, что руководствовался чужой записью с ютуба.
Идём на 1220-1230, оттуда на 1380
сук. выбило стоп. прибыль 2 пункта.
У тебя неверно оформлена функция. В 70 строке у тебя не объявление функции, а её вызов. Функции объявляются на глобальном уровне (вне других функций), пишется тип, название, параметры в скобках и далее в фигурных скобках код функции. Если тип функции не void, тогда функция обязана содержать хотя бы один return вне условных опереторов (который точно выполнится) и с помощью него вернуть некое значение, соответствующее типу функции, запрашиваемому коду. Так что функция int не может вернуть double, к примеру.
Далее, у тебя функция получается тупая, т.к. она жёстко привязана к типу искомого ордера. К тому же, ты пишешь, что считаешь BuyStop-ордера, а в коде проверяешь только Buy (OP_BUY). Я думаю, функцию нужно писать универсальную, которая посчитает кол-во оредров нужного типа в зависимости от запроса. Поэтому я предлагаю тебе такой вариант:
int OrdersCount(int order_type)
{
int count = 0;
for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true)
{
if(OrderMagicNumber() == Magic)
{
if(OrderType() == order_type)
{
count++;
}
}
}
}
return count;
}
Этот же код на скрине + пример использования.
// return(значение); и return значение; — одно и то же, но в старших языках (С++, С#) используется без скобок, так что я предлагаю тебе тоже писать в таком стиле.
У тебя неверно оформлена функция. В 70 строке у тебя не объявление функции, а её вызов. Функции объявляются на глобальном уровне (вне других функций), пишется тип, название, параметры в скобках и далее в фигурных скобках код функции. Если тип функции не void, тогда функция обязана содержать хотя бы один return вне условных опереторов (который точно выполнится) и с помощью него вернуть некое значение, соответствующее типу функции, запрашиваемому коду. Так что функция int не может вернуть double, к примеру.
Далее, у тебя функция получается тупая, т.к. она жёстко привязана к типу искомого ордера. К тому же, ты пишешь, что считаешь BuyStop-ордера, а в коде проверяешь только Buy (OP_BUY). Я думаю, функцию нужно писать универсальную, которая посчитает кол-во оредров нужного типа в зависимости от запроса. Поэтому я предлагаю тебе такой вариант:
int OrdersCount(int order_type)
{
int count = 0;
for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true)
{
if(OrderMagicNumber() == Magic)
{
if(OrderType() == order_type)
{
count++;
}
}
}
}
return count;
}
Этот же код на скрине + пример использования.
// return(значение); и return значение; — одно и то же, но в старших языках (С++, С#) используется без скобок, так что я предлагаю тебе тоже писать в таком стиле.
>Если тип функции не void, тогда функция обязана содержать хотя бы один return вне условных опереторов (который точно выполнится) и с помощью него вернуть некое значение, соответствующее типу функции, запрашиваемому коду. Так что функция int не может вернуть double, к примеру.
Добавлю, что если тип функции void (т.е. пустота), то return; вызывать можно, но возвращать с ним можно только пустоту:
return();
return;
return(void);
return void;
Все 4 варианта записи приемлемы и не вызывают ошибок при компиляции и исполнении кода.
Ты спросишь "а зачем в функции, которая ничего не должна возвращать, вызывать return?". Правильный вопрос, скажу я тебе! Если у тебя в коде есть условия, при выполнении которых нужно просто завершить выполнение функции и выйти из неё, то используем return!
Традиционно, желаю успехов! Ручная торговля не нужна.
Акутальность только пипсовка по 2-3 пункта потеряла.
На растущей фонде и долларе, с горой покупок по хаям(есть на чем скататься вниз), оно блять не валится, да еще и в-образку на 4 доллара рисует.
Это сме-демка, но все равно бугурт словил.
Норм ваще. Движуха, что надо.
а я говорил. я предупреждал.
1.30
Но это не точно. Совсем не точно. Я бы не стал меня слушать.
Я бы золото шортанул до 1235
новый максимум за 2 года, пздц.
Блядь, рано вышел, ещё 30 пунктов пролетели... ну да хуй с ними, всех денег не заработать
Во-первых, пиздец у тебя на первом пике с табуляциями! Никогда так не делай!
Код должен выглядеть красиво как внешне, так и по сути алгоритма!
В общем 21к рублей
Во-вторых, второй скрин тоже говно с табуляциями.
А теперь по сути. У тебя ошибка в оформлении ОБЪЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ. Нужно так:
type name(type parameter1, type parameter2)
{
// code
}
Посмотри, в заголовке функции НЕТ ТОЧКИ С ЗАПЯТОЙ, БЛЯТЬ!
Если же ты ставишь после скобки точку с запятой, то ты ВЫЗЫВАЕШЬ ФУНКЦИЮ, которой ещё нет (объявление-то у тебя кривое выходит). Вот компилятор и ругается.
Ещё: ты в один if() запихнул все условия, а я предлагал тебе по очереди проверять условия вложенными if(). Почему так лучше? — потому что такой код будет работать БЫСТРЕЙ. Кроме того, аккуратная стуктура скобочек сразу показывает в какой последовательности и какие условия проверяются. Короче, код становится более читаемым, пускай и более громоздким по строкам. Рекомендую задумываться о таких вещах с самого начала.
>О все же просит OrdersСount указать глобальной, ладно укажу. Далее ему order_type не нравится, хм... ну ладно отдельно укажу int order_type; ивсе так же на return ругается.
Вот это всё нужно откатить обратно. Мешали только точки с запятой. Уберёшь, всё заведётся.
Даа, а представь мою досаду, когда я пару недель назад зашортил gbpaud по 1,71(самая вершина) и взял только 40 пипсов. А сейчас оно обвалилось уже почти на 800 пипсов.
Спасибо, Мудрейший!
Молодец, теперь накинь на график параболик и выходи по его сигналу. Это защитит твою прибыль.
Мудрейший, я копипастнул твой код дабы избежать ошибок, но шайтан-машина ругается. и требует объявить Orderscount глобальной. Точки убраны, копипаст из твоего поста.
Ты вне OnTick() объявляешь? Функции должны объявляться ТОЛЬКО вне других функций.
И расставь табуляции красиво.
Поглядим что за штука. Типа выходить из позы, если цена пересечет этот индикатор сверху вниз?
Да, стоп можно подвигать на каждой свече на новый уровень метки параболика. В советниках нередко используют трейлинги, основанные на параболике.
я хотел ее в глобальные убрать, но решил чисто копипастнуть, думая что особая магия укрылась от моей невнимательности, дабы не нарушить гармонию твоего кода.
хорошо, только я вынужден был покинуть дом, пишу с мобилы, позже напишу.
надеюсь. надолго.
да че там. зашортил евро ктречком и стоп выбило. -50 евро ,крч.
а покупать побоялся. ебать. счас бы миллионером стал.( на самом деле нет)
скринов не дам
капец... заработало, я там гору накодил, и за скобку не вывел этот код, тупо ее проглядел... пиздос, надо порядок навести.
for (int i=1; i<=MaxOrders; i++)
{
double Price = NormalizeDouble(Ask+deltaiPoint,Digits);
ticket = OrderSend(_Symbol,OP_BUYSTOP,Lot,Price,3,0,0,"",123,0,Blue);
if (ticket < 0)
Print ("Не удалось открыть ордер");
Print (Price);
Логично было бы написать if (OrdersCount() ==0), но мне выдает OrdersCount wrong parameters.
int count=0;
for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true)
{
if(OrderMagicNumber() == Magic)
{
count++;
Убрал к хуям переменную, потому могу нормально запихнуть в он_тик. Я посидел подумал, нахуй мне проверять тип ордера, если уже есть меджик? Масло масленное, убрал. В итоге стало проще использовать в дальнейшем. Удачно прикрутил выставление ордеров, все заработало как часы. При 0 ордеров - выставляет сеть.
Что скажешь, нормальная запись? Что-нибудь подправить?
1.30
Паритет.
Вправо.
удачной посадки
Чувак, а тебе если что-то будут гарантировать в этом треде - значит гарантированно разводят. Засим проследуй нахуй.
ага. была инфа 100% , уже бы миллиардерами были бы
Опять.
1.30
удали зиг зак. Не рисуй каналы, это дно. У тебя тут просто проторговка идет, в которую можно попробовать зайти на выходе как вверх так и вниз(мое мнение потенциал вниз получше)
ну я скалплю, но я сыкло, и там в итоге копейки(4-5 пунктов)
я просто подобосрался вчера, вот и ссыкую
трейлинг стопы повыбивало
наканец-та.
лишь бы стоп не ебнуло перед уходом
опять не попал
На 1,17
конечно пойдет. вверх. и во вторник тоже.
а вот в среду выйдет ставка. и тогда всех купивших свозят за стопами и пойдет вниз.
и не говорите мне потом что я вам не говорил.
>Что-нибудь подправить?
>все переделывать к хуям...
Рекомендую вернуться к первоначальному рабочему варианту функции с параметром типа ордеров, а когда нужно оценивать наличие открытых ордеров (отложенных и рыночных), пользоваться стандартной функцией OrdersTotal(). Проверка типа такой:
if(OrdersTotal() == 0)
{
// Открываем ордера
}
Если же тебе нужно будет оценить количество ордеров на покупку (рынок и отложки), можно проверять суммы возвратов нашей функции с разными параметрами. Пример:
if(OrdersCount(OP_BUY) + OrdersCount(OP_BUYSTOP) + OrdersCount(OP_BUYLIMIT) == 0)
{
// Никаких покупок нет, яростно покупаем!
}
>Логично было бы написать if (OrdersCount() ==0), но мне выдает OrdersCount wrong parameters.
Логичная ошибка. Ты всегда должен в нашу функцию передавать параметр в виде типа ордеров, которые хочешь "измерить".
>>937042
Нахуй свали, мы в легитимном треде, всё это относится к трейдингу, сучара!
>>937148
Кто будет готовить ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЕРЕКАТ???
новость обычно используется чтобы стопы вырезать и пойти в противоположную сторону.
Измельчал Сорос.
Сейчас через ордертотал попробую, я вчера поздно пришел, мудохался до 5 утра, уже мало чего соображал, сейчас буду пробовать.
Только перелопатив тонну говна, цель становится отчетливее. Вот скажи, это то, что я накодил вчера.
Первый скрин это проверка с счетчиком для того чтобы потом открыть байстопы и селл стопы.
Второй скрин сам код выполнения выставления ордеров.
Для счетчика селл ордеров и для выставления селл ордеров я копипастил все с счетчика и выставления ордеров для бай.
Почему Мне выдает сеть из бай ордеров, а из селл не выдает?
Я из кода полностью удалил код касаемый бай ордеров и оставил на проверку для селл и выставления на селл, но при проверки советник не выставляет нихуя. В чем моя ошибка? Был чистый копипаст, перепроверил все переменные, скобочки и точки с запятыми...
Почему на бай код работает, на селл не работает, даже при полностью удаленном на бай коде
Не понимаю, что ты вообще делаешь. Ладно, просто перечислю свои замечания:
1. На первом скрине ты можешь в одном цикле посчитать и покупки, и продажи. Код станет компактней и БЫСТРЕЙ.
2. На первом скрине условие проверки типа ордера записано неверно. Нужно так:
if(OrderType() == 0 || OrderType() == 4)
3. На втором скрине не понятно, зачем тебе переменная Price, т.к. она там не используется.
4. На втором скрине в отправке ордера на продажу (пускай и отложенного), нужно использовать цену BID, а у тебя расчёт от Ask (по аску покупают!).
5. В OrderSend() всегда готовь нормализованные переменные цены, стопа, тейка и лота. Очень частые ошибки именно с некорректными значениями цен и лота.
6. На втором скрине у тебя delta - количество пунктов (целое число), судя по всему. А если ты от цены отнимаешь целые числа, то будет отрицательное значение, сервер тебя пошлёт. Кстати, напиши, какие ошибки выкидывает тестер или журнал при тестировании на графике.
На остальные вопросы не могу ответить, не видя кода целиком, увы.
>На втором скрине в отправке ордера на продажу (пускай и отложенного), нужно использовать цену BID, а у тебя расчёт от Ask (по аску покупают!).
вот я долбоеб, совсем забыл про это.
>На первом скрине ты можешь в одном цикле посчитать и покупки, и продажи. Код станет компактней и БЫСТРЕЙ.
окей, так и сделаю.
>На втором скрине не понятно, зачем тебе переменная Price, т.к. она там не используется.
да она будет использована, я пока в тестовом режиме ее еще не прикрутил.
>На втором скрине у тебя delta - количество пунктов (целое число), судя по всему. А если ты от цены отнимаешь целые числа, то будет отрицательное значение, сервер тебя пошлёт.
это я учел.
>Кстати, напиши, какие ошибки выкидывает тестер или журнал при тестировании на графике.
в том то и прикол, что никаких ошибок не выдает...
>На остальные вопросы не могу ответить, не видя кода целиком, увы.
Мне уже ясны мои ошибки, спасибо за ответы!!!
Буду дальше пилить.
не знаю. я уже закрылся.
Теперь он выставляет бесконечно число селл ордеров, я где-то накосячил в подсчете ордеров.
крипта, 24-7
пссссс
окей. попробуем. окей. есть смысл переставлять стоп в безубыток и самое главное. когда это делать .чтобы не обосраться?
И одновременно не больше 4-х сделок.
понятно, спасибо
Ну смотри, сделка у тебя ведь имеет какую-то идею? Вот Стоп ставишь там, где это идея отменяется. Допусти зашел по тренду в шорт, там где шортовая формация будет сломлена должен стоять твой стоп. Переводить в безубыток если твоя идея соответсвенно подтвердилась и есть запас профита.
судя по тому. что яд еклало в прошлую неделю. больше похоже на лудоманию. но риски я соблюдаю(иначе бы уже давно слили бы все)_ ладно, пойду на демо потестирую. индикаторы(сигналы в мт4 есть нормальные?)
MaxOrders проверяй значение перед циклами (хотя бы принтом в журнал выкинь). И зачем ты открываешь ордера по одной и той же цене? В чём смысл?
Пятая волна может быть больше третьей?
есть еще варианты? я конечно думаю, что вот вот сейчас кто-то фиксанет прибыль и все камнем вниз полетит, но это не точно.
c максордер все в пордяке. Ошибка именно в подсчете. Потому как если первую часть разбить просто на две 1 часть считает для бай, вторая для селл - то часть по выставлению ордеров работает как часы.
>И зачем ты открываешь ордера по одной и той же цене? В чём смысл?
Пока нет никакого смысла, я просто выставил подальше от цены, чтобы при проверки потом не удалять груду говна, это чисто для того чтобы убедится, что все работает. Сами характеристики ордеров будут установленны потом.
В коде на скрине ошибок видимых нет. Тем более, у тебя табуляций нет, в скобочках может быть проблема. В общем, пробуй переписывать и привыкай нормально оформлять код, чтобы его было легко И ПРИЯТНО читать.
хуй знает, мне кажется, что скоро точно всё обрушится
Проверю.
Скажи вот как можно организовать единый трейлинг стоп?
Понятное дело, что он будет идти за ценой в n-шагах от нее, вот как организовать, чтобы при развороте цены, линия не откатывалась, а ожидала бы цену?
double traling_range = 200 * _Point;
// Выбрали ордер (например, перебором)
// Вычислили реальную дистанцию между текущей ценой и стопом выбранного ордера
if(реальная дистанция > traling_range)
{
// Модифицируешь ордер с новым стопом, равным текущей цене + traling_range
}
Или другой вариант, если я правильно понял, он тебе больше подойдёт:
1. Вычислить направление торговли в данный момент (перебрав ордера и просуммировав их объёмы по направлениями);
2. Определить уровень глобального стопа (для всех ордеров в глобальной переменной), если он не определён;
3. Если текущая цена пробила стоп +/- трейлинг-дистанцию, то обновить стоп.
4. Если стоп ордеров не равен глобальному стопу, модифицировать ордера.
не, это прогноз вариантов. хотелось бы не проглядеть свечу вверх, но и лося на стопе по коррекции не хочтеся ловить. ну и 3 вариант срыв тренда
всеми
спасибо. счас нагружусь индикаторами и сольюсть как мужик))
ты какой то тупой нахуй. я тебе говорю что лот должен быть такой чтобы жопа не горела ты мне начинаешь говорить цифры от которых у тебя по факту жопа горит.
Лучше отдай кому нибудь свои деньги, тебе они все равно не принесут счастья
в следующий раз будешь думать.
лол, аутист какой-то
>не могут изменить на графике
лол. кухня может вообще любой график присылать особенно на высокой волатильности.
а у кухни видимо совсем дела плохи если они 85 бачей зажали.
весь день? блэт
Что тогда со всем этим делать? Я на днях начал интересоваться форексом, и мне стало любопытно - с кем это я там буду торговать? У кого покупать валюту и кому ее продавать? Оказалось что ни с кем и никому. Просто казино.
Че-то как-то вообще лол, не?
Рулетка от Форекса имеет отличие в том, что последний имеет некоторое отношение к экономической реальности — это и подкупает
сновной мотив, заставляющий россиян нести деньги форекс-брокерам – представление о том, что Forex — международный рынок, где все максимально прозрачно. Он имеет свои проверенные временем механизмы, приносящие большие деньги. «Международный Forex действительно интересный рынок. Он функционирует с 1971 года как рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. И представлен крупными коммерческие компаниями, - поясняет профессиональный трейдер Юлия Афанасова. Российский же Форекс значительно отличается от международного. Здесь на торговле валютой дилеры пытаются привлечь не крупные компании, а обычных граждан. «Люди торгуют между собой. Игра на этом рынке чем-то напоминает казино, - уверяет Юлия Афанасова. – Клиентам конторы кажется, что они работают на валютном рынке, а на самом деле торговля идет внутри компании».
Источник: https://versia.ru/shansov-zarabotat-na-forekse-u-novichka-ne-bolshe-chem-vyigrat-v-kazino
рыночек порешает всех. читай шапку и думай сам. мы тут друг другу враги, понимаешь)
а зачем враждовать-то? вас же тут 3.5 анона, а на этих форексах масса быдлоты и просто глупых людей. Еще тот трейдер торговал на сайте олимптрейд. В шапке он не был в списке хороших\плохих или я в глаза ебусь. это норм сайтец?
я вообще в целом. так конечно, маленькое сообщебство норм. но все равно. все ошибаются)
бамп. анон, ответь.
Т.е. я не могу держать позицию открытой сколько мне вздумается в ожидании выгодного момента? День, там два и т.д.?
>мы тут друг другу враги
единственный враг на форекс - это банки. ты играешь против них и нечестных кухонь. интересы трейдеров вообще не пересекаются.
то есть мне вы не враги. вы мне никак. как и все друг другу при капитализме. у меня нет с вами никаких общих интересов и значит делиться с вами полезной информацией или наработками смысла тоже нет.
с таким плечем тебе тебе даже на маржу не хватит, 0.01 лот это 1к базовой валюты, при плече 1:10 тебе нужно 100 базовой валюты что бы войти в сделку. Чем выше плече тем лучше, тем больше ты можешь масштабировать свою прибыль ну или убытки, чем выше плече тем позднее у тебя наступит маржин кол и стоп аут.
нахуя, пусть берет 2000 плече или хотя бы 1000-чное.
никто не идет на форекс за десятым плечем, в этом и суть этой параши что бы из 10 баксов сделать 100, для начала.
При этом не имея сотен тысяч долларов?
Дай мне экспертную аналитику двач.
>а не дрочиться в казино-кухне?
нет, хочешь реальных торгов с контрагентами, окном заявок и лентой исполнения - ФОРТС, еще есть крипта, но там не маржинальный рынок, он больше похож на акции чем на фьючи или форекс.
>м долларом? Он пробивает новое дно?
>Дай мне экспертную аналитику двач.
вот 2500 можешь прямо уже покупать
А что за фортс?
Кстати, есть ли исследования, какой процент игроков на форексе - дурачки и лудоманы?
Они же по сути обеспечивают прибыль дц и более осторожным и умным игрокам.
купил 1.2500, стоп 2485.
А можешь коротко пояснить, как происходит реальная торговля валютой у физлиц? И какова минимальная сумма, с которой можно начинать?
>А что за фортс?
срочный рынок мос. биржи
https://www.moex.com/ru/derivatives/select.aspx
Можешь начать с несколько десятков тысяч рублей, вот, в 2015 году мос. биржа запустила мини фьюч на индекс ммвб(https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=MXI-9.17), он дешевле стандартного в 10 раз, стоит 19553 рубля ГО(маржа) 1762 рубля, то есть встроенное плече от биржи 1 к 11, стоимость пункта 5 копеек, тика - 50 копеек., но это так, для примера, что можно и с небольшими деньгами торговать на реальном рынке.
Если кухня решит, что ты слишком сильно их щиплешь, то могут принудительно закрыть сделку. Никаких гарантий нет в этом деле нет. Все на твой страх и риск.
при стоп ауте, то есть когда процент уровня маржи(отношения средств к марже) опустится к 25-20%(в среднем у дц).
А не пробовал пойти к европейскому брокеру с английскими лицензиями? А не сидеть в конторе суперфорекс5000.ру?
Главное не помойные книги из шапки
ты долбоеб, тебе никто не закроет позицию, ее могу просто аннулировать и то из-за арбитража.
Щиплит он брокера, сколько ты миллионов снимаешь, что ДЦ тебе позиции закрывает?
мне похуй на Альпари, я с ними дела не имею.
Думать своей головой
>>937737
Управление капиталом учи. Если ты такой тупой что бы открываться на всю маржу без стопов, то как только она кончится сделка закроется.А так можешь держать хоть год, если стоп рассчитаешь
>>937777
Вроде квадрипл, а долбоеб
>>937781
Вот это слушай >>937799 и >>937811
>>937791
>Кстати, есть ли исследования, какой процент игроков на форексе - дурачки и лудоманы?
90%. Особенно сладкие те, кто советует брать огромное плечо. Такие быстрее всего обогащают карманы других
Так пример дай, к кому пойти? Плюс, там же куда больше сотни баксов надо будет на счету, небось?
>
>
>90%. Особенно сладкие те, кто советует брать огромное плечо. Такие быстрее всего обогащают карманы других
При 10 баксах на счету с маленьким плечом не поторгуешь...
лол, можешь ему вообще не отвечать, это рак какой-то.
Неоднократно советовал в прошлых тредах Exness. Годный ECN, есть адекватный центовик без вывода на рынок (мелкие суммы для поиграться, сами на сайте пишут, что кухонная схема по этому счёту), не очень большие депозиты, мгновенный вывод средств, высокий торговый оборот, ориентированы на рынки НЕ СНГ, хотя русскоязычная поддержка есть.
ECN
USD 300 Минимальный депозит
1:200 Кредитное плечо до
0.0 Спред от
USD 25 Комиссия за объем торгов (за 1 млн. USD)
а, туплю.
Звонили с Амаркетса. Менеджер алина на ломаном инглише (ну так, более менее пойдет) предлагала мне свои услуги и открыть ЕЦН аккаунт. Я говорю - я еще нуб, потом. Они везде так звонят?
Да само собой. А зачем размеры сумм в кухне фиксированы по подобию лотов? Ведь это не имеет ничего общего с реальным трейдингом, можно хоть свободно деньги ставить и ничо не будет.
Или чтоб типа было на сириуз бизнис похоже?
>При 10 баксах на счету с маленьким плечом не поторгуешь
С 10 баксами это и торговлей назвать нельзя, обычная ставка в буккмекере с кэфом 10
типа, есть люди, которые реально верят что чем-то там торгуют? Мне понадобилось два часа, чтобы начать задавать вопросы.
у него написано в описании, что его доход 127% в год. это шо ебать, если я начну торговать с таким же успехом как он с тысячей, то я буду иметь через год только 2.2к? как это понимать?
а что вы хотели, собственно? все зависит от лота.
стохастик и иногда рси.
Т.е. казино.
мимо озадаченный нуб.
бинго.
дак блять, если у меня будет сотня тыщ, я найду норм способы куда ее потратить, нахуй мне тогда вкатываться в этот Ваш форекс
но ведь ты можешь сделать миллион
ну извините, маняменджемент
Да без проблем, просто без задней мысли берешь и держишь
ну да. сигнал-открыл сделку, испугался-закрыл сделку. либо увел стоп в 0 слишком рано, и он сработал. потом цена в мою сторону.
да вроде нет, просто психология пугает меня тем, что счас будет разворот и лось. вот не знаю, как с этим бороться.
АНОН, ВЫРУЧАЙ!!!!!!
КТО РАЗБИРАЕТСЯ И МОЖЕТ ЗА ДЕНЬГИ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО РЫНКУ ДАТЬ?
Я готов по 500 рублей за час платить. Но нужна гарантия, что я буду потом зарабатывать.
заорал.может тебе еще котировки на следующую неделю дать?
10 000 долларов. гарантирую как гарант конституции.
Привет. :))) Гарантировать я не могу, но я за последний месяц на работе сделал 4к долларов с 50к долларов. Свои счета личные правда слил.
Если хочешь пиши в телеграм: t.me/ivanBoss. Подумаем, что можно сделать. :)))
Могу точно гарантировать, что ты будешь понимать, что происходит на рынке.
Ты же слился на ютубе, а потом поудалял видосы со своими фейлами.
Так что тикай-ка ты отсюда. Ты не шаришь в фероксе.
Всегда обращайся.
P.s. заметил одну особенность - там овердохуя прямых вхождений ключа, или как эта хуйня называется в сео
Вы поймёте, о чем я
Но общему пониманию это не мешает
Так вопрос актуален - продолжить ебашить эти книги, либо же продолжить изучение материалов на этом сайте (я начал, мне понравилось)
Но не могу избавиться от ощущения, что многое проебу, если не прочту книги
Бляяять, не туда тыкнул, чтобы ссылку замазать
ну я тоже нубас. но попробую помочь
чтение книг в основном для психологии. чтобы настроиться на трейдинг, отсчечь эмоции, и т.д
а сайт с материалами этот очень хороший, если ты можешь в ангельский. ну и острожней с кухнями.
даж
>нахуя нужна вся эта литература в первом посте
чтобы ее продавцы продолжали мазать масло на колбасу в отличие от ее покупателей.
как будто она пишется для тех кто сидит в треде.
не нужон этот. перекот ваш.
Какая тебе разница? Сейчас на рынке ровно ДВЕ валюты, которые можно безопасно купить на долгосрок. Все остальное - лудомания.
Изучать трейдинг по литературе - это как учиться медицине по книгам из средневековья. Все что ты можешь полезное получить из книг - знание самой инфраструктуры, механику работы рынка и так далее и мани менеджмент. Все что там написано касательно самой торговли - бесполезный мусор.
а с чего вдруг ассоциации с видео?
кто вам вообще сказал что в интернетах есть какая то полезная информация о самом процессе прибыльной торговли тем более в бесплатном 15-минутном видео.
Сам решай, на сколько.
Я не смотрел никаких видео. Но могу сказать, что на ютюбе есть чувак 1м долларс, который скоро возможно выложит теоритический курс(бесплатно). И это наверно будет единственная полезная инфа в интернете, которую можно было бы посоветовать и ссылкой на который можно было бы заменить всю эту убогую шапку.
нет, там просто адекватная базовая инфа с которой можно начинать набивать опыт
это плохая идея что-то предпринимать до новостей. я бы даже обосновал почему но мне что то лень. авось научитесь сами.
зашортил вместе с евро, сижу уже почти в плюсе
Первый адеквать за неделю.
А что новости? Это полтергейст какой-то, они случайно отрабатывают по-твоему? Когда публикуются негативные данные и цена летит вниз, в том же самом месте уже был сформирован сигнал на продажу, и так ровно в 100% случаев. Цена учитывает все, сигнал по технике и фундаментальные причины суть одно и то же, просто в разном представлении.
+ первомайская поддержка не даст цене упасть, так что риск почти нулевой (в прямых руках)
В ближайшей дневной перспективе откорректируется в район 1.26, оттуда будет еще волна вниз с перелоу или продолжительной пилой, а разворота серьезного пока не видно.
Разворот серьезный формируется, конечно, аж от месячного графика. Просто это очень небыстрая история, и формироваться он может еще долго, не раз и не два добивая дальше по тренду.
Поставил стоп тебе за щеку. Не очень надежное место, конечно, может сорвать чьим-то залетным хуем.
Прикинь, как все охуеют.
на всю котлету херакнул?
я тебе так скажу что если ты не поставил свой стоп за максимум недели то ты его поставил за щеку себе. да и то ты тогда в просадке и скорее всего он сработает + 5-10 долларов после чего цена развернется и пойдет вниз.
Ну если брокер платит и не вставляет палки в колёса во время трейда, то зачем тогда задавать подобные вопросы? Главное найти подходящего брокера, иметь какой-то стартовый капитал и иметь хоть какие-то аналитические способности для прогнозирования движения цен, тут уж каждый дрочит, как хочет, никто тебя не ограничивает, можешь 24/5 новости читать аля фундаментальная поебота, а можешь в технический анализ пробовать, всякие там уровни, индикаторы, методы каких-то психопатов, главное чтобы работало, ну и риск учитывать и выставлять стопы тоже надо уметь. Всему нужно учиться, долго и упорно, если уже сейчас тебе надоест, значит это не твоё, найди себе иное развлечение
молодец. жаль, я тебя не послушал.
Спасибо
счас то что будет? коррекция?
когда было 1.1415, я тоже так думал.
блять хуею, ты пока это писал уже проебал момент входа, если оно развернулось.
ha ha, classic
Дело в том, что ставка ФРС осталась на прежнем уровне.
бля, гринтекст, куда ты?
уже в плюсе так что все хорошо
И на ютубе поудалял свои видомы со сливами. Лудоман короч он
Не было никакой необходимости с ним общаться лично, чтобы понять, насколько он мразь. Я постоянно его отсюда нахуй слал, т.к. мне сразу видно, что это дно, а не трейдер.
Общения не хватает у него. Либо он слабоумный, рассчитывающий на то, что профессионалы будут ему выдавать секреты прибыльной торговли, к которым они шли не самым приятным путём.
Покупаешь на дне (Канада)
Ну и следуешь по тренду на голде, вот и вся двачевская стратегия
А ты чо все в выгоде считаешь что ли? Какая выгода в том, что ты тут общаешься на этом форуме? Куча других форумов и сайтов есть, где люди общаются просто так и без выгоды. IRL вообще-то люди общаются испокон веков просто так.
Ты с какой Луны плюхнулся, дядя?
>>938456
>Общения не хватает у него. Либо он слабоумный, рассчитывающий на то, что профессионалы будут ему выдавать секреты прибыльной торговли, к которым они шли не самым приятным путём.
А какие секреты прибыльной торговли есть еще кроме уже описанных в куче книг, видео, блогах, сайтах?
>А какие секреты прибыльной торговли есть еще кроме уже описанных в куче книг, видео, блогах, сайтах?
блэт, я другой анон. Но каким же надо быть дебилом, чтобы верить, что тебе раз и выложили рабочую систему. Хочешь секрет - вся эта макулатура рассчитана на лохов, чтобы накручивали посещения на сайты и покупали книги.
Максимум полезной инфы - базовые тезисы и некоторые законы, это все описывается на 1-2 листах а4.
Да так, мухи насрали.
>А ты чо все в выгоде считаешь что ли?
так же как и ты. просто ты либо глуп и не понимаешь в чем она либо лицемер который пришел и говорит посвятите ка меня в секрет успеха бесплатно и без смс а то мне влом самому всего добиваться. и твою выгоду я вижу прямую. ты хочешь сразу от стадии потери денег на рынке перейти к стадии прибыли. и конечно профи может тебе показать пару вещей которые уберегут твои деньги и ты будешь барахтаться в хотя бы в нуле а потом может и зарабатывать начнешь. вот только выгодны в этом не т вообще никакой. ты посторонний человек. а в реальной жизни вне этой доски предают даже родственники ради собственной выгоды. влияет лишь размер суммы. ты бы знал это если бы не был бедным школьником. так какой профи смысл общаться с потенциальным неблагодарным предателем которому он может съэкономить самое дорогое - время его жизни?
и я бы не назвал общением то что здесь происходит. потому что вижу я только бесполезный информационный шум. нк и смехуечки иногда.
>>938475
>это все описывается на 1-2 листах а4.
ты прав. за 5 минут разговора я могу впихнуть в тебя ценной информации больше чем недельный курс какого нибудь "гуру" за 1000 долларов.
>>938489
>рассказывай тогда
цена прежняя.
>блэт, я другой анон. Но каким же надо быть дебилом, чтобы верить, что тебе раз и выложили рабочую систему.
Рабочих систем не бывает, а в книгах самая полезная инфа
Куда можно опустить говно, не знающее элементарных норм своего языка. Даже не знаю. Если бы внутри параши была своя параша, куда направляли то говно, которому место у параши, то ты был бы генеральным секретарем той параши.
хуесосина ты тупорылая. по твоей спеси легко можно заключить что твой интеллектуальный потолок это усвоение грамотной пунктуации. а глядя на количество отсылок к говну сразу становится понятно чем забита твоя полая кость в которую ты способен только есть. и если кого то тут прельщает выслушивать твой забитый говном рот то смешу тебя огорчить не меня точно. ибо кроме выпадающего говна из него я ничего не вижу.
Поэтому я только один раз написал, а ты как упешныйсын проститутки, уже не первый день тут копротивляешься и споришь со школьниками, вместо того что бы молча торговать?
Я уж было задумался, при чём здесь какая-то ориентация, но понял, что 12-летний знаток сакральной подоплёки рынков не способен на более утончённые формы юмора.
Ну привет! Что-то тред закончили как-то хуёво. Мне нравится такое окончание. Нужно было позитивно общаться. Ох уж эти дикари необразованные.
Да они пидора.
Hiт
Зависит от где открываешь. Лучше свяжись с тех.поддержком и уточни.
Это копия, сохраненная 27 сентября 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.