Это копия, сохраненная 21 июня 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Выбирать кухню здесь:
http://www.earnforex.com/forex-brokers/
Годные брокеры:
Для новичков: Альпари, Amarkets, Forex4You, RoboForex
Для опытных с хорошим депозитом: FxPro, FXCM, Dukascopy, AdmiralMarkets, FXOpen, Oanda
Плохие, негодные брокеры: Instaforex, Tickmill, TeleTrade, MaxiForex, Fx-trend, ForexClub
ЧТО ЧИТАТЬ
1. Найман - Малая энциклопедия трейдера - пойдет в качестве начала
2. Нисон - Японские свечи
3. Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
4. Пректер - Волновой принцип Эллиотта
5. Швагер - Теханализ
6. Д. Сорос - Алхимия Финансов
После прочтения данной литературы трейдер в состоянии выбрать дальнейшие пути и задавать умные вопросы. Читать по порядку.
ЧТО НЕ ЧИТАТЬ
Аналитику ДЦ.
Аналитику РБК.
Аналитику со стороны вообще т.е. cnn, bbc, bloomberg и все остальные пиздят, это надо хорошо понимать
Я НОВИЧОК, КАК МНЕ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?
1)Читаешь всю литературу, указанную выше.
2)Читаешь в интернете информацию по всем основным индикаторам (этого нет в книгах)
3)Открываешь демо-счёт у любого брокера из указанных выше и параллельно тренируешься.
4)Когда научишься выходить в стабильный плюс открываешь реальный счёт и торгуешь на нём.
5)Становишься миллионером и уезжаешь жить в Тайланд.
Я ЗАКИДЫВАЮ $100 И ВНЕЗАПНО БОГАТЕЮ. УВИДИМСЯ В КОЛУМБИИ, ЛУЗЕРЫ!
- все стратегии, находящиеся в свободном доступе убыточны;
- чужие советники - убыточны (особенно платные);
- 9 из 10 трейдунов сливают несколько депозитов и съебывают жить на Мальдивы помойку;
- допродажи-допокупки на движении цены против первой сделки - это вернейший слив;
- наиболее сложным является понимание необходимости убытков для получения профита;
- торговля без системы - лудомания;
- тестировать систему на истории - обязательно. Успех на истории не гарантирует успеха irl, но обсер на истории гарантирует обсер irl. Переобучение (подгонка параметров) - плохо. Юзаем кросс-тест чтобы избежать;
- размер позиции должен зависеть от силы сигнала, но не больше допустимого по ММ (такого, чтобы пережить максимальную серию просадок).
- Мартингейлу - нет.
ВАШ ФОРЕКС ЛОХОТРОН!
Мы знаем. Форекс - лохотрон, лотерея и в нём невозможно выиграть. В этом треде собрались проплаченые рекламщики и лудоманы, неспособные остановится. Если ты понял, что форекс - лохотрон, то ты достиг просветления! Живо беги из треда, пока не поздно, и никогда не возвращайся.
ПОЛЕЗНОЕ
Экономические календари, новости, форумы
http://www.forexfactory.com/calendar.php
http://www.investing.com/economic-calendar
http://www.zerohedge.com/
http://www.reuters.com/finance/currencies
Что такое пипс, пункт, фигура, в чем измеряется изменение курса валют?
Валютные пары изменяются в определенных диапазонах цен, обычно не более 1% в день в обычные дни, до 1-3% в средневолатильные, свыше 2% в высоковолатильные и очень редко в крайне высоковолатильные свыше 5%(обычно это происходит в случае особо важных событий, политических и экономических: сильное изменение валютной и экономической политики, важнейшие политические изменения, а также катастрофы и форс-мажоры).
Изменение валютной пары в 1% торадиционно называется фигурой, фигура составляет 100 пипсов или пунктов, соответственно, одна сотая от фигуры - это 1 пипс или пункт.
Существует небольшое недопонимание и двусмысленность среди трейдеров, вызванное появлением много лет назад на рынке платформы Метатрейдер, которая ошибочно пропускала запятую в количестве пипсов, умножая действительное количество пипсов на 10, отсюда и возникла проблема с т.н. старыми пипсами/пунктами или пятизначными пунктами и 4значными.
Например, платформа метатрейдер считает изменение в 1%, то есть на 1 фигуру или на 100 пипсов за изменение в 1000 пипсов. В действительности же в этой цифре пропущена десятичная запятая, то есть цифра должна выглядить так 100,0. Так как непрофессиональная платформа метатрейдер создавалась исключительно для форекс-кухонь, то есть для людей крайне неопытных, то эта ошибка только помогала новичкам сливать, создавая дополнительное препятствие для заработка.
Во всех профессиональных платформах, а так же биржах стандартом явялется пункт или пипс как изменение валютной пары в 0,01%.
Так как большинство форекс-кухонь используют обычно метатрейдер, то всегда нужно иметь ввиду эту особенность.
Таким образом, падение, например, EURUSD с 1,12 до 1,11 составило 1 фигуру или 100 пипсов. Обычно в терминале показывается до 5 знаков после запятой, но знчимыми являются только первые 4. Например, в цифре 1,1245: 2 означает фигуру или сотню пунктов, 4 - десятки пунктов и 5 - непосредственно мельчайшую долю - пипс или пункт. Таким образом, рост евро с 1,1200 до 1,1245 составил 45 пунктов.
Терминал метатрейдер обычно показывает курсы валют в 5значном формате для валют, примерно равных, то есть имеющих формат 1,xxxxx(Например, 1,10567). Это евродоллар, фунтдоллар, австралдоллар, новозеландецдоллар и т.д. А также кросс-курсы, например, eurgbp, eurchf, audnzd и прочих, которые также ходят вокруг цифры 1(от 0,50 до 1,5). Пятый знак означает дрбную часть пункта, которая показывается только для информации, в расчетах обычно всегда округляется до целых пунктов.
Например, изменение с 1,05 до 1,05765 означает изменение в 76,5 пунктов. Метатрейдер показывает это как 765пунктов, что неверно по причине, описанной выше.
Также, существуют пары, курс которых гораздо больше единицы - это обычно йеновые кроссы. Например, курс USDJPY равен 106,260. Здесь 6 означает изменение в фигуру или 100пунктов, 2 - десятки пунктови 6 - пункты. Метатрейдер использует 3значную котировку после запятой, но определяющими являются только первые 2, так как последняя - это дробная доля пипса, она неактульна для расчетов.
Например, изменение курса с 105,230 до 106,260 составляет 130пипсов.
P.S. В действительности, йеновые кроссы можно просто навсего делить на 100, тогда все правила для околоединичных курсов будут актульны тоже. Например,
105,230/100 = 1,0523
106,260/100 = 1,0626
1,0523 и 1,0626 - разница все те же 130пипсов. Да-да, япошкам давно пора сделать деноминацию, убрать два нуля и не ебать мозг!
Для экзотических пар вроде ZAR, HUF, PLN, TRY, RUB и т.п., а также XAU и XAG действуют свои правила пипсообразования, которые можно разобрать самому на досуге. А если лень разбирать, то пользуйтесь калькулятором.
Я НИХУЯ НЕ ПОНЯЛ!
http://www.babypips.com/school
http://forex-baza.com/ - лютое собрание сочинений, которое нельзя обойти стороной начинающим, можно найти все книжки, указанные выше и более
Ну и гугли, тебе тут подскажут что гуглить, если корректно задашь вопрос.
http://www.alpari.ru/ru/trading/calculator/ - удобный калькулятор и помощник в расчете пунктов, маржи и потенциальной прибыли. Подобный калькулятор существует почти в каждой кухне, поэтому ищи на сайте своей кухни. Однако пользоваться можно любым, так как курсы валют одинаковы везде.
Я ВЫГОДНО ПРОДАЛ ГОВНОКОИНЫ, ТЕПЕРЬ Я РЕШИЛ ЗАНЯТЬСЯ ФОРЕКСОМ
Если ты пришёл сюда после торговли криптовалютой, то сразу запомни - здесь всё совершенно по другому. Это совершенно другой рынок. Опыт, полученный при торговле криптовалютой здесь не имеет никакой ценности. Нужно учиться заново наравне с теми, кто понятия не имеет о трейдинге.
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ ЗАВСЕГДАТАЯ ТРЕДА О ФОРЕКСЕ
Когда нужно было делать карьеру я мечтал о будущем трейдера. Сейчас мне 31 год и я живу с мамой. Денег нет, но и просрал не много - несколько десятков тыщ рублев всего. Думаю не больше ста. Это мелочи, беда в том, что я все эти годы надрачивал микросчета и проебал годы времени и вагон возможностей. Теперь у меня нет нормального стажа для человека моего возраста и работать я могу устроиться лишь халуем. Деньги на жизнь были кое-какие, я работал и после дропанья жил на эти сбережения посвящая время форексу. Теперь у меня нету нихуя. Успеха не достиг. Надежд нет. Хуй знает что делать.
>>914916 (OP)
Твоя единственная и самая главная ошибка - отсутствие ММ.
Перед каждым открытием позиции ты должен четко ответить на 2 вопроса:
1. Что ты будешь делать, если цена пойдет в твою сторону.
2. Если цена пойдет в другую.
Если бы ты ответил на второй вопрос, то не зашел бы таким огромным лотом.
Кто-то сразу пресекает убыточные позиции, как только подтверждается движение не в ту сторону, кто-то держит убыток неделями или даже месяцами, усредняясь в итоге и выходя с плюсом, но у всех есть заранее составленный план действий.
Если ты действуешь по обстоятельствам, то ты уже проиграл. Форекс - это стратегия про планирование, а не шутан от первого лица.
По ауди можно было 40п взять с момента написания поста, по новозеландцу цель 6933, буду держать.
БНВ
для него несколько десятков килобаксов это сумма которую он за всю жизнь не заработает.
ему хочется посмотреть что такие деньги вообще существуют. хотя бы в этом треде.
а то вдруг телевизор врёт
Скриншот из серии "спасибо, что живой".
когда он стал перзидентом сшашки
Ну мало ли что он сказал.
1.2380 или 2.3800?
Впервые захожу и на эту доску и в этот тред.
И так, мой вопрос - Ваше авторитетное мнение о СИГНАЛАХ?
еще бы ты был не пидором, ждущим кабеля на 2380, это было сразу понятно
>1. Что ты будешь делать, если цена пойдет в твою сторону.
А я откуда знаю? Я ж будущего не вижу. Цена может пойти на 50 пипсов в мою сторону и потом развернутся.
100 пипсов и потом развернутся
150 и развернутся.
200 и развернутся.
И вот хуй это узнаешь. А когда цена была в плавающей прибыли на 100-200 пипсов, а потом идёт против тебя и ты осознаешь, чо теряешь бабки, то впадаешь в ступор и отчаяние.
>Если бы ты ответил на второй вопрос, то не зашел бы таким огромным лотом.
>Кто-то сразу пресекает убыточные позиции, как только подтверждается движение не в ту сторону, кто-то держит убыток неделями или даже месяцами, усредняясь в итоге и выходя с плюсом, но у всех есть заранее составленный план действий.
Да запас хода такой мелкий, что стоплосс не помог бы - он бы 50% или 80% депо уничтожил бы. А с оставшимся вернуть что было крайне тяжело.
>Если ты действуешь по обстоятельствам, то ты уже проиграл. Форекс - это стратегия про планирование, а не шутан от первого лица.
На форексе ничего нельзя планировать, так как невозможно предсказать куда пойдет курс. Поэтому только действовать по обстоятельствам и остается. То есть позволить цене определять твои действия.
А причем тут стошик? Я смотрю не на стох, а на то, что цена на 100 пипсов обвалилась
Попробуй, нам расскажешь потом
Не демка а фотошоп
жирно все тебе показывать, вот трейд с 6 марта, следи историю: https://www.tradingview.com/chart/GBPUSD/WYp6D9sw-good-spot-for-buyers/
Пфф, и чо жирного то? От того что ты покажешь ровнехонько ничего не изменится.
Справедливости ради, комиссия на форексе давно вложена в спред. В терминале она не отображается. Сути не меняет, конечно. Либо демка, либо картинка.
Такие же охуенные сделки "манимейкеры" на ютубе тоннами показывают в терминалах, прикрепляя ссылки на свои курсы и ПАММ-счета. 30% в день и так далее. А тут какой-то хуй с сайта для долбоебов, пытается кого-то убедить огрызком картинки. Забавно.
убедить долбоебов в чем? в том, что они долбоебы? лол
я писал, что фунт отрастет, а мне маня говорит жди 2380 лол
>А я откуда знаю? Я ж будущего не вижу. Цена может пойти на 50 пипсов в мою сторону и потом развернутся.
>100 пипсов и потом развернутся
>150 и развернутся.
>200 и развернутся.
1. Никто будущего не видит. Поэтому у тебя перед открытием каждой позиции график должен быть разрисован, как папуас на ритуальном танце.
График не идет хаотично, это заблуждение. У него есть конкретные закономерности, которые медленно меняются со временем. Чтобы их увидеть, нужно время. Мне потребовалось полтора года бесконечных сливов.
И зная эти закономерности, ты начинаешь строить наиболее возможные варианты развития событий. Алсо ни один курс, ни одна книга тебя торговать не научит. Только сам, только сливами депо.
>Да запас хода такой мелкий, что стоплосс не помог бы - он бы 50% или 80% депо уничтожил бы. А с оставшимся вернуть что было крайне тяжело.
Да не заходи ты такими лотами. Сильное дневное колебание не должно съедать у тебя больше 5% депо, обычное дневное - порядка 1%.
Если у тебя депо 100 баксов, так торгуй десятью центами.
Да, так не получится делать по 500% в месяц. Но рынок не даст тебе такого процента, он сожрет тебя вместе с твоими деньгами.
>На форексе ничего нельзя планировать
Заблуждение.
- Сначала торговал сам по интуиции - результат известен.
- Потом решил торговать по советам Трейдинг Централ - результат есть. Но тут я окончательно пришёл к выводу, что любая торговля по стратегии внутри дня это обезьяний труд. С этим справится и робот.
- Начал писать роботов сам. Понял, что я блять занимаюсь программистским трудом, а не биржевой игрой. Плюнул на это дело.
- Открыл для себя сигналы с https://www.mql5.com/ru/signals/mt4
Далее уже интересней:
Первый месяц был подписан на CALM - принёс ~10%. Что крайне не дурно, согласитесь.
Второй месяц, подписался и на CALM и на NYCC, оба втащили ~10%, что опять норм.
Третий месяц, докупился уже нормально и продолжил быть подписанным на этих двух чудиков. CALM принёс 7.5%. А вот с NYCC история интереснее. Он сначала сделал помойму аж 11%, а потом за один день ушёл в минус на 7%. Я это видел и охуел - он просто тронулся умом, ибо торговал всю жизнь малыми лотами, а тут пошли в ход 7 лотов, в 35 мать его раз больше чем обычно. Я отключился зафиксировав убыток в 7%. Этот пидорас потом вывел вроде всё к 0, но сука это было казино и пиздец. С тех пор он ещё пострадал такой херней, растерял подписчиков и вроде вообще прекратил торговать. Я хз, либо он спился либо впал в безумие. В общем в третьем месяце я в нулях.
В четвертый месяц (Апрель нынешний), я продолжил быть подписанным на CALM и нашёл ещё пятерых. Калм впал в ступор от жизни такой, от мартовской просадки в 1400$ и три недели, от чего видимо зассал и з апервую неделю апреля сделал 2 сделки, принеся 0.000001% профита нахуй. Отключился от него к чёрту и нашёл ещё 2х. Итого у меня сейчас 7 сигналов. Вот.
Есть ли у кого желание поговорить а следующей ступени FX - ака сигналы, ПАММ, чего там ещё? Или так и будете торговать как мартышки?
> Алсо ни один курс, ни одна книга тебя торговать не научит.
могу научить за 5 минут безо всяких курсов.
с тебя 10000 долларов. ну или можешь проебать еще полтора года. выбор твой.
>Если у тебя депо 100 баксов, так торгуй десятью центами.
бред сивой подыхающей в канаве никем не пристреленной даже из жалости кобылы.
>>919412
ты не понимаешь сути трейдинга, поносишь людей которые приносят тебе бабло и хочешь на них паразитировать. и о чем с тобой говорить?
>ты не понимаешь сути трейдинга
Не понимаю.
>поносишь людей которые приносят тебе бабло
Если ты делаешь деньги - то всё уважение. Если ты телебонькаешься около нуля, то другое дело.
>хочешь на них паразитировать
Я хочу отваливать % прибыли, ёпт.
Это не паразитизм, это симбиоз, не путай.
От большой.
Если у тебя есть коммерческое предложение - пиши, обсудим.
Если нет, то вдаваться в тонкости нет смысла.
>От большой.
напиши как ты себе процесс управления представляешь твоими средствами. пошагово.
Видимо ты местная обиженка.
У тебя есть что продать?
Опиши блять, втюхай мне это.
Не можешь?
Иди нахуй.
Каждый сука мудак блять лезет со своим охуенным мнением. Ну подписался кто-то на сигналы в расчёте делать деньги - тебе то чего? Есть мнение о сигналах - выскажись, нет - пройди мимо.
издержки борды бро смирись
>сигналы я не продаю.
А что ты продаёшь? Свою мамку?
Я не говорил, что мне нужны только сигналы. Я готов купить что угодно, даже акции твоей жопы, если ты сможешь меня убедить, что они в скором времени вырастут.
>мнение о сигналах
это говно для дураков, которые не понимают нихуя, но лезут со своими "большими суммами".
я тебе, долбоебу великовозрастному, задачку подкину для домашнего задания - что мешает такому сигнальщику под двумя разными аккаунтами продавать противоположно направленные сигналы?
так что пока дебилушки влашивают и не понимают почему там лоты выросли он спокойно открывает в обе стороны любым количеством не соблюдая никаких правил и в одну сторону берет, а в другую въебывает. в итоге на одном акке он с лохов деньги поимел - симбиоз же хули. на другом у лохов вместо прибыли ПРОСАДОЧКА. а в целом он - успешный продавец сигналов.
Ну ок.
Итого у него было 2 сигнала, стал 1.
Заебись. Потерял 50% подписчиков.
А подписчиков набирал 1-2-3 года.
Профит? А его нет.
Ответ на твою задачку - потеря лица, подписчиков и следовательно прибыли сигналом.
>потеря лица
самурай в треде. все в сэппуку.
>1-2-3 года.
ага. десятилетиями. он же бизнесмен уровня баффета. потому и жахает так, чтобы въебать чужие за максимально короткий период.
Т.е. ты отрицаешь возможность положительной истории сигнала.
Или утверждаешь, что она фальшивая, я правильно тебя понял?
Будут ли доказательства?
>Или утверждаешь
50 на 50.
и как я сказал ранее - удачи тебе.
в качестве доказательства можешь поискать отзывы о качественно работе "управляющих" одной широко известной в узком кругу лиц компании под название форекс тренд. краткое содержание предыдущих серий можно прочесть здесь - http://mmgp.ru/showthread.php?t=56509
1000 страниц боли, охватывающие период 2010 - 2017? Нет, спасибо, такой цирк читать вредно для психики и времени.
Я говорю о конкретной вещи - сигналах.
В частности - https://www.mql5.com/ru/signals/mt4
Есть статистика, есть выкачиваемая история, издалека всё кажется относительно прозрачным.
В чём отличие сигналов от тех же ПАММ счетов и прочих форм доверительного управления? В том, что деньги никуда и никому не передаются, они как были на моём счёте так и остались. В любой момент я могу отписаться и забыть. Я вижу сделки и могу оценивать их разумность.
Изначально я выбрал сигналы именно с ресурса https://www.mql5.com/ потому, что он как бы так сказать помягче "встроен в мой терминал".
Соснув с двумя, я пришёл к выводу, что хранить яйца в одной корзине чревато и разбил депозит на 7 частей, кои и подписал на различные сигналы. Учитывая, что в марте один из моих товарищей ушёл в просадку, а второй зассал и не торговал, я постарался составить свой "портфель" из тех, кто не соснул в марте в первую очередь, во вторую из тех кто предпочитает отличные от EUR/USD валютные пары и добавил парочку соснувших в марте, для баланса так сказать.
Основным критерием при выборе было отношение максимальной зафиксированной просадки к среднему доходу. Так же учитывалась загрузка депозита. Была составлена таблица, 123456 это месяцы начиная с октября ибо мне показалось, что история старше не имеет особого отношения к современной действительности, хотя её существование крайне положительно.
Собственно возникла проблема - народное мнение расходится с моим. ЯЩИТАЮ, что если доход/просадка больше двух, то это пиздец. Народ же к этому относится спокойно. В общем самый популярный CALM имеет какое-то там крайне высокое значение, что имхо странно.
Ладно, подписался я на этих деятелей и сижу, высиживаю яйца наблюдая. Результаты торговли этой великолепной семерки представлены во второй таблице в процентах. Пока что только 6 дней истории, что конечно мало чтобы делать выводы. Статистика заносится в таблицу в 10 утра по Москве, в графе дата указывается дата внесения. Исходя из имеющихся данных, деятели должны принести 10% за месяц, учитывая средний доход в день и количество рабочих дней в месяце, принятое за 20.
Такие дела, кому что-то интересно, обращайтесь.
>вижу сделки и могу оценивать их разумность
потом расскажешь как ты вовремя отписался когда кто-нибудь въебет одной сделкой пол депо тебе в минус. аналитик хуев.
Выеденного яйца стоит?
Сразу после того, как ты мне расскажешь про свой месячный прирост в течении года. Критиковать все могут, а вот на деле что-то показать - увы.
>В чём отличие сигналов от тех же ПАММ счетов и прочих форм доверительного управления?
В психологической нагрузке и отсутствии ответственности трейдера перед клиентом.
Продавец свои 30 уе в месяц получил. А что дальше случилось - обычно описано в оферте как "форсмажорные обстоятельства". Сразу под строкой - я, такой-то, беру на себя полную ответственность, что имущественных претензий к сигнальщику не имею.
могу к концу дня нарисовать тебе отчет, как приду и поужинаю.
пожелания по наклону кривой баланса и ПФ будут? и сколько ты мне за это заплатишь?
и если тут кого и критиковать то только тех кто собирается анализировать чужие сделки не видя их.
потому что ты не видишь что конкретно делает трейдер входя в сделку. а анализ уровня тут вошел тут вышел так можно серию из 15 поймать в плюс и это ничего не скажет тебе о том что на 16 сделке колян в дверь постучит.
Возможность без вероятности не стоит ничего.
Открывая сделку ты тоже рассчитываешь на прибыль, но убыток держишь в голове. Если вероятность убытка или прибыли 50%, то лучше уж играть в рулетку, там быстрее и красивее.
И вот мы подходим к главному вопросу дня - почему вероятность слива управляющим больше чем твоя? Нет, я серьёзно, ты же делец, ты должен чётко оценивать вероятности.
Еблан, ты чо такой обрезан выкладываешь в качестве скрина? Мне что гадать что там своп или комиссия? Показывай названия колонок хотя бы, чепуш
так может тупорылый хуесос вроде тебя хоть иногда будет ебало схлопывать и не пиздеть о том чего не знает, м, гнида?
>почему вероятность слива управляющим больше чем твоя
Ты какой-то странный. Тебе говорят там отчеты рисованные. Ты начинаешь считать какие-то вероятности. Для меня вопрос дня в другом - зачем человеку который делает 3000% за 3 года нужно продавать сигналы по 33 уе в месяц...
>Зачем?
Затем, что копеечка не бывает лишней.
А 33$ умножить на 2200 человек - 72 600$ в месяц, норм?
>Тебе говорят там отчеты рисованные.
Хорошо. Я тоже сомневаюсь. Но какие пруфы этого найти? Рисованные как, каким образом?
Понимаешь, мне нет смысла с тобой спорить. Если ты или кто-то другой, найдёт однозначные пруфы рисовки статы - я соглашусь и выведу капитал.
Смотри, если цена будет расти, то покупаем, если цена будет падать, то надо продавать.
Моё увожение. Ты все-таки добился профита. Хоть и не на дистанции.
Шо за терминал у тебя такой?
>могу научить за 5 минут безо всяких курсов.
>с тебя 10000 долларов. ну или можешь проебать еще полтора года. выбор твой.
А вот и диванные трейдеры с демо счетов подъехали.
Сейчас я сам могу научить, но не за 5 минут. К тому же пока ты не слил крупное депо в ноль, не почувствовал всю глубину отчаяния и безысходности от огромного минуса на счету - ты не трейдер, этому никто не научит. Без этого опыта ты не сможешь торговать большой для тебя суммой - психанешь и сольешь, сколько бы знаний у тебя не было.
>бред сивой подыхающей в канаве никем не пристреленной даже из жалости кобылы.
Если иметь на счету 100 баксов и ставить котлету, то ты научишься ММ. Поднимешь с этой сотни 500, и сольешь в ноль. Закинешь еще 100, поднимешь 700 и все равно сольешь.
Нормальное стартовое депо в те же 10к поднять с сотни слишком мало шансов. Да и все равно ты и их сольешь.
Адекватный безрисковый вариант - научиться ММ и отработать безрисковую ТС на сотне баксов, залить свои 10к и дальше следовать отработанной ТС.
Это - инвестиции и работа с капиталом, а не баловство с интрадей трейдингом с полсотней баксов.
Альпари просит вас торговать более осмотрительно в период с 21 по 25 апреля 2017 года и оставляет за собой право внести некоторые изменения в торговые условия, такие как увеличение маржинальных требований, уровней Limit & Stop Levels, спреда. Также возможен перевод ряда инструментов в режим Close Only.
Тренируй пердак чтоб не бомбить. И вобще контролируй себя, если ты не макака.
Ну наконец-то.
Таких коррекций не стоит бояться. Ты несколько раз ебланил со своей погоней за пробоем и входил прямо перед ней, поэтому либо ссался со страху от минуса, либо тебя выбивали к хуям. Тут ты сделал все правильно и взял раньше. Чего бояться?
Поздравляю. Никаких ранних тейков. Let your profits run!
Ну в данном случае, если бы я был у терминала и наблюдал, то я скорей всего после достижения ценой уровня 1,67(первой вершины) переставил бы стоп в безубыток куда-нибудь на 1,66 или даже 1,665. Ну и естественно его бы вышибли. Собственно рынок это и показал. Тот огромный откат на речи британской премьерши как раз и устроили, чтобы вытряхнуть из рынка или даже заставить зайти толпу в шорт. А если б я использовал трейлинг-стоп как советовали мне, то я б может и взял бы профит бОльший, но пропустил бы оставшееся движение, в два раза большее.
>А если б я использовал трейлинг-стоп как советовали мне, то я б может и взял бы профит бОльший, но пропустил бы оставшееся движение, в два раза большее.
Во-первых, трейлинг стоп я тебе советовал на спокойном рынке, а не на новостях. Я этого не уточнял, но мне казалось это очевидным. Видимо нет. Уточняю. Спокойный рынок, трейл не в пунктах. В прошлом треде уже даже про уровни фибоначи сказали (секретная информация), не уж то сложно сложить 2+2 и погуглить. Уже месяц прошел или два, а ты все про пункты. Пиздос.
>Ну в данном случае, если бы я был у терминала и наблюдал, то я скорей всего после достижения ценой уровня 1,67(первой вершины) переставил бы стоп в безубыток куда-нибудь на 1,66 или даже 1,665. Ну и естественно его бы вышибли.
Во-вторых, представим, что это были не слухи/новости и ты купил в самом низу. Возможно, на пробое 1,67 будет коррекция (ну или вытряхивание, как тебе больше нравится), как было не раз >>917518 (остальные лень откапывать). Это ровно та же ситуация, только теперь ты купил на дне, а не на пробое как обычно. Так нахуя тебе вообще реагировать на это движение?
Вот уже после реального пробоя (стремительного, как ты любишь) можно поставить стоп ниже пробитой линии на случай возврата и отскока от этого уровня после. А еще лучше (для тебя) поставить его уже после отскока, раз уж маркетмейкеры видятся тебе в каждой новой свечке против твоей позиции.
Было бы чему учить. Довольно очевидные вещи. В частности про пробои. Это же не крипта, где ты в минусе как только вошел в позицию из-за комиссии за вход + за выход + спред. Тут только спред. Поэтому все эти безубытки в коррекцию и ссыклячество еще до начала движухи, мне не понятны.
Спокойной ночи.
>красиво стелешь. вот только тут обосрался.
Ммм нет. На рынке доход прямо пропорционален риску, это известно.
Снижая размер стандартного лота, ты снижаешь свою прибыль, и, соответственно, риск.
К тому же есть методы плавающего лота, когда в просадке величина стандартного лота снижается.
На определенном этапе риск слива депозита при вероятности твоих предсказаний 70% (уровень опытного трейдера) становится равен что-то около 0,7 в степени 100(если ты не рискуешь более чем 1% депо в каждой позиции), т.е. практически равен нулю.
При этом чистый доход будет колебаться от 5 до 30% в месяц - зависит от ТС, опыта трейдера и удачи.
Но это уже не азартная игра с красивыми взлетами и падениями, поэтому многим, даже опытным трейдерам такой подход неинтересен.
Но он единственный, если ты хочешь сделать рынок своим источником дохода.
К тому же это единственный способ сохранять рассудок при торговле суммой, второй раз которую ты не сможешь поднять в ближайшие 5 лет.
Поправочка - 0,3 в степени 100.
>На рынке доход прямо пропорционален риску, это известно.
что там известно собакам с айкью ниже 150 мало кого ебет тащем-то
маня ты уже приготовил бутылку?
число медведемань увеличилось вдвое
Аргументируйте, почему так считаете.
Твое удивление тому факту, что пол года назад тоже не было дураков, готовых работать бесплатно, кое-что говорит о тебе.
Ты мне цифры назови.
Я вот считаю, что будет 60-65, потом 300 и выше до 330, затем вниз. Интуиция + фундал
Иди в Киев со своей "работой". Я ничему не удивлен. Просто лишний раз убеждаюсь, что тут нету никого даже близко, торгующего на реальных счетах, на золоте.
А я не просил тебя приводить расчеты основанные на теханализе. Но какие-то же есть? Или это просто "я считаю" уровня "нет времени объяснять"?
Сопротивление на 95 было сильным. Из-за шортов.
Трэнд восходящий. Если будет достаточно шортов то станет нисходящим, в краткосрочной перспективе.
В долгосрочной перспективе, у золота трэнд нисходящий. Ну это если 5 лет и дальше. Золото инструмент не обогащения, а сохранения капитала. Учитывая обстановку в мире, не смотря на нисходящий трэнд долгосрочный, краткосрочный трэнд вверх усиливается за счет обстановки.
Если ситуация начнет накалятся, долгосрочный трэнд падения, может сменится на долгосрочный восходящий.
Вообщем золото точно будет расти, осталось только понять, где оно опустится, ниже куда дальше не пойдет. Это самое сложное. Оно спокойно за день преодолевает 1500 пунктов и больше. Нужно смтореть на дневном графике и моделировать, новостные ситуации вероятностные в наибольшем процентном соотношении и имеющие предпосылки.
+ ещё обычное его движение в ходе торгов.
+ Боты. Крупняка.
Стратегия, психология, стада. Стратегия психология тех кто просчитал стадо.
>где может сработать крупняк
И как это определить?
>>919754
>Если ситуация начнет накалятся
А это как определить?
Это уже наступило. То что цена была на уровне 95 и приблизилась к довыборной. Дотрамповой. О многом говорит...
Доллар как резервная мировая валюта, дрожит.
Ему не могут дать упасть, только одним способом. Старым верным, проверенным, чем Америка занималась на протяжении многих лет.
Томагавки.
вправо 146%
То есть противоречит норме - если много продают, то цена падает и наоборот.
Так ли это?
нет такого, может ты имел ввиду большинство "мелких" сливаторов начинает продавать, а крупный игрок собирает стопы, т.к. видит, что кредитное плечо не удержится и они зафиксируют убыток
Тогда геп в понедельник будет значит?
заскринил, готовь анус маня ))
стопы уже предсказывать научился
На форексе (не БО) контр-трендовые стратегии зачастую не рентабельны по ММ.
Кроме того, сраный RSI - это обычный осциллятор вокруг скользящей средней.
Я по неделе, 3-10дней в среднем держу сделку
Это же БО. Зашквар даже для форексача.
забыл нарисовать что прямо может пойти
скупайте все пока не поздно
Суука, до слез. Прямо на хае гепа мой тейк-профит сработал. Я уже отчаялся пересиживать этот неудачный заход, просто чудо какое-то.
Да, всё как всегда - осциллятор не вошел в зону перекупленности.
1.30
не умеешь определять тренд и зачем-то открываешь сделки против него
А мне кажется, что вот-вот-вот развернется
у тебя тревожный звоночек еще никакой не выработался, когда позиции открываешь? Я не вижу у тебя на графиках ни уровней, ни канала боллинджера хотя бы. По какому принципу ты открываешься? Ползет вверх - бай, ползет вниз - селл?
>у тебя тревожный звоночек еще никакой не выработался, когда позиции открываешь?
Ну вообще-то он всегда есть. Я часто сомневаюсь и тревожусь по поводу сделок и курса.
Канал боллинджера не нужен, а открываюсь как раз по уровням. Если цена отскочила от уровня или пробила, то открываюсь.
>а открываюсь как раз по уровням.
Даже любопытно, как ты их определяешь.
>Если цена отскочила от уровня или пробила, то открываюсь
Ложный пробой, закрепление, расширение диапазона слышал, не?
>Даже любопытно, как ты их определяешь.
А чо их определять то? Они все на графике.
>Ложный пробой, закрепление, расширение диапазона слышал, не?
Конечно слышал и вижу. А ты что видишь будущее, что знаешь будет ложный пробой или истинный?
>А чо их определять то? Они все на графике.
Судя по 4 стоплоссам подряд по золоту, что-то все-таки идет не так.
>Конечно слышал и вижу. А ты что видишь будущее, что знаешь будет ложный пробой или истинный?
Нет, я вижу настоящее. если закрепляется после пробоя - значит истинный, если отскакивает - ложный.
>Судя по 4 стоплоссам подряд по золоту, что-то все-таки идет не так.
>
А у тебя стоплоссов не бывает? Герчик, трейдур не допускающий убытков? Символ торговли без убытков? Залогиньтесь.
4 стопа подряд не бывало. Я тот, кто предлагал тактику отрезать профитную позицию. Очень полезно.
своп 900. лол пеесижвальщик итт
это центовая демка.
Депчик не причем
Ой, не 1,688, а 1,698.
нет. это математически невозможно.
По золоту, ене, австралийцу, песо, новозеландцу можно увидеть разворот.
Или у меня глюки?
Бля, надеюсь вопрос понятен)
эт я понимаю, я к тому, что всякие идеи типо "касание" ЕМА, не имеют большого смысла. Сейчас говорю имено про стратегии "касания" ибо, сейчас "каснулась" свеча, а спустя 20 свечей, мы видим, что ЕМА показывает, что свеча не дотянулась до нее пункта на 2-4, так как ЕМА скоректировалась от текущих данных. В этом случае использование просто МА имеет место быть.
Продал евро/доллар, фкнт/евро австролиец/доллар и евро/йена
Везде tp 10 йену выбило, автролией закрылся по tp
это все суеверия. тем временем Евро/доллар также закрылся по tp
на дневке все нормально, не паникуй
>я к тому, что всякие идеи типо "касание" ЕМА, не имеют большого смысла
и твой вопрос про ЕМА тоже смысла не имеет.
это не от этого
три из 4х закрыл по tp 10 пунктов. Евро/йена убыток 6 пунктов
Лот правда 0.04, но на перекусить хватит)
держи в курсе
единственное зря которое может случиться - кто-то послушает совета двачира
100 баксов в день.
Представил тебе за щеку.
Могу сказать, что все представления нищуков об атрибутах боХатой жизни, все эти айфоны, ролексы, бентли, мальдивы - полная поебень. Знакомый на форексе поднялся, теперь вот где-то в тайге воплощает свою мечту, строит дворянское поместье в духе 18 века, с Дураком и крестьянками. Там совершенно другие задвиги в башке, когда денех уже на всю жизнь хватает.
И ты значит представляешь себе успех так?
Стабильные 3-5/10 прибыльных сделок с риск/ревард ратио 3:1.
Мне вот что интересно. Вот создают роботов для торговли. Для того, чтобы его создать - нужна стратегия и проверка стратегии на истории.
Так вот вопрос - почему не взять вообще всю историю торгов (допустим компании s&p 500 + курсы валют + сырье), воткнуть ее в машинлёрнинг, пусть нейросети сами конструируют стратегии, а другие нейросети эти стратегии тестируют. Почему этого еще не сделали?
Ну сделай. Хотя нахуя? Какое-то колдунство, мне непонятное. И конечно же, толку от этого ноль. Разве что лохам впаривать
рынок не может измениться, дурачок. иначе он бы перестал называться рынком.
есть два типа людей. первые говорят о своих роботах. вторые о них молчат.
на рынке не нужны никакие стратегии кроме одной которую все знают.
а для его рынка анализа даже график цены не нужен.
именно поэтому описанный тобой подход бесполезен. нейросеть всегда опирается на историю. а глядя на историю ты не видишь ни настоящего ни будущего. да ты видишь что цена дважды например отбилась от близкого значения. но эта информация никак не говорит тебе отобьется ли она в будущем. это либо отбой либо пробой. но всегда с захватом стопов.
Навалить любопытному петуху, сующему нос не в свое дело, за щеку один из признаков успешного человека, например
А почему вы спрашиваете?
нынешнее состояние
Эх вот бы сейчас со школьниками и продажниками курсов обучения прибыльной торговле пообщаться.
конечно можно. просто берешь каждую сделку 2 процента без задней мысли.
если тебя спред не выебет в расширенный анал.
Ну, вообще-то суть форекса и есть - надрачивание разницы в колебаниях курса, ты не знал?
Только вот несколько раз в сутки цена не ходит по 2%(1 и 1,02 твой пример). 2% цена может пройти за сутки всего-лишь пару раз в месяц.
>Ну, вообще-то суть форекса и есть - надрачивание разницы в колебаниях курса, ты не знал?
Зачем хике хитрые стратегии, тактики, торговые системы, программы для лахов, если можно тупо кликать кнопку во время колебаний. Я об этом.
>Только вот несколько раз в сутки цена не ходит по 2%
Берем 1000 рублей.
За сутки рынок скачет туда-сюда сотни раз.
Имеем с каждого скачка в среднем 0,1% - 1 рубль. x100 скачков = 100 рублей.
Так нельзя у вас делать?
>Зачем хике хитрые стратегии, тактики, торговые системы, программы для лахов, если можно тупо кликать кнопку во время колебаний. Я об этом.
Просто стратегии, торговые системы, программы элемент серьезности придает этому всему. Понт такой. С ними ты не кажешься обычным аморальным паразитом, который доит рынок, а как бы серьезный аналитик и биржевик. Поэтому ты спокойно можешь отбросить всю эту шелуху и просто щелкать буй/селл. Это нормально.
>Берем 1000 рублей.
>За сутки рынок скачет туда-сюда сотни раз.
>Имеем с каждого скачка в среднем 0,1% - 1 рубль. x100 скачков = 100 рублей.
>Так нельзя у вас делать?
Можно конечно, но это не считается ТруЪ. Настоящий биржевик должен по много месяцев держать свою позицию, тогда ты будешь считаться крутым инвестором.
Поэтому не советую тебе зарабатывать легкие бабки так на быстрых движениях. Это как-то не профессионально.
>Можно конечно
Спасибо. Вкачусь для начала на демо-форекс альпари. Осталось только телефон где-то достать для регистрации.
Можно. Называется HFT (High Frequency Trading). Огромный лот, короткое движение. Когда-то стало прорывом на рынке.
Сейчас же, можешь почитать грустные треды на forexsystems, как брокеры аннулирует особо удачные сделки, длящиеся меньше 5-10 минут. Некоторые еще в правилах запрещают высокочастотную торговлю или даже арбитраж. Хотя арбитраж бывает честный и не честный (основанный на запаздывании котировок у говноброкера). Всем похую.
Прежде, чем тратить время на ботов и прочую хуету, заранее пробей ограничения. Сначала в правилах кухни, а потом по отзывам в интернете. И всегда задавай себе просто вопрос. Если бы все было так просто, разве было бы вокруг тебя столько нищих людей?
> как брокеры аннулирует особо удачные сделки, длящиеся меньше 5-10 минут.
Или вообще все. Попытаешься вывести, а тебе аннулируют все сделки меньше X минут и предложат пойти на хуй.
Полупроводники.
зависит от брокера. Есть брокеры которые прямым текстом заявляют: скальпинг и HFT приветствуются
не просто говорят а когда создаешь аккаунт это светится как преимущества этого пакета
ты хочешь сказать что при этом всё равно аннулируют сделки?
>Сейчас же, можешь почитать грустные треды на forexsystems, как брокеры аннулирует особо удачные сделки, длящиеся меньше 5-10 минут.
Люди в глаза долбятся, а не договор читают перед подписью. Аннулируют все сделки, просто "жертвам" проще обвинить брокера(показав отмененные прибыльные трейды), нежели согласиться, что не соблюдали регламент. Есть брокера для интрадэя, есть для скальпа, есть для среднесрока. У каждого свои нюансы.
Котировки имеют хуёвые характеристики временного ряда для такого типа решений. Нестационарный ряд или как-то так, уже не помню терминологии.
Более перспективное направление полной автоматизации — создание ряда простых стратегий, успешных в своём множестве на всей истории, с постоянной скользящей оптимизацией в некотором временном окне для выбора подходящей стратегии в данный момент. Собственно, алготрейдеры так и торгуют — целым пакетом стратегий, усиливая и ослабляя выборочные в зависимости от их актуальности на рынке.
Тут их никто не читает. Книги — прошлый век! Мы тут все молодые и шутливые.
Взял с двух сделок по 1 рублю, третья ушла в -10, че делать мужики? спасайте!
че за мм поясни бля я не врубаюсь нихуя. алсо как сделать чтобы ебучий метатрейдер быстрее считал тики в тестере стратегий?
>Огромный лот, короткое движение. Когда-то стало прорывом на рынке.
А почему короткое движение? Ведь можно длинное движение брать.
И то, урвал пару пипсов выше спреда и закрывайся. Будешь ждать - как ебанёт сука вниз и маржин колл.
>че за мм поясни бля я не врубаюсь нихуя.
Если ты такие вопросы задаёшь (не знаком с трейдерским сленгом), может тебе рано торговать?
ММ — мани менеджмент (money management), оно же управление капиталом. Иначе говоря, алгоритм управления объёмом торгуемых позиций. Является частью ТС (торговой системы) наряду с СС (сигнальной системой), которая генерирует сигналы на совершение сделок (купи, продай, закрой).
>>921439
>как сделать чтобы ебучий метатрейдер быстрее считал тики в тестере стратегий?
Сидишь на МТ4? — он не умеет в многопоточность, переходи на МТ5. Кроме того, алгоритм работы с историей у МТ5 намного быстрей, МТ5 даже на одноядерном динозавре будет быстрей.
Твой советник использует индикаторы по iCustom и встроенные? — внедряй их код в код советника (классами!).
Твои индикаторы (уже в классах) используют работу с массивами (а это почти все индикаторы)? — Перепиши их на использование круговых массивов, скорость вычислений вырастет раз в 5 в среднем (зависит от алгоритма).
>брокеры аннулирует особо удачные сделки, длящиеся меньше 5-10 минут.
интересно что же за дегенераты это пишут.
какая блядь разница вошел ты в 16:25:27 или ты в этот момент вышел из лока на отскоке, который открыл утром в обе стороны. и сделка длится 5 часов и если ты такой охуенный трейдер что способен поймать момент разворота внутри дня с точностью до 1 доллара хотя бы по золоту даст тебе больше спреда со спокойного рынка прибыли.
>>921369
>скальпинг и HFT приветствуются
ясен хуй. они же спред просто тебе на открытии увеличивают раза в 2-4 и ты автоматом оказываешь в жопе, а недоволен - иди на хуй.
то же мне блядь благодетели.
А если ты купил, через 2 пункта как скорострел закрылся, а она еще на 10 рванула, а потом еще на 40?
там обычно короткий стопарик. вот чтоб его не сбило и стараются поскорее снять профит
>какая блядь разница вошел ты в 16:25:27 или ты в этот момент вышел из лока на отскоке, который открыл утром в обе стороны. и сделка длится 5 часов и если ты такой охуенный трейдер что способен поймать момент разворота внутри дня с точностью до 1 доллара хотя бы по золоту даст тебе больше спреда со спокойного рынка прибыли.
Дегенерат как раз ты. Речь была не про ручную торговлю, а когда бот хуячит 24/7.
А не надо на это смотреть. Иначе начнёшь чудить и сольёшь всё. Если рвануло хорошо то можно стоплосс двигать потихоньку
Пацаны а правильна ли моя мысль, что боты, автоматический трейдинг, советники - чушь собачья, самообман ебучий? И что надо торговать включая мозги, рисуя линии там всякие.
Подумай.
>Дегенерат как раз ты. Речь была не про ручную торговлю, а когда бот хуячит 24/7.
еблан тупорылый, кто вообще говорил о способе входа. между ботом и человеком в данном случае нет никакой разницы, потому что со стороны кухни тебе цена в нужный момент придет с тройным спредом. или ты на столько тупой лох, что думаешь будто кухня твои заявки не видит что ли? или ты еще тупее и всерьез уверовал, что видя где ты тупорылый имбецил, можешь взять на копеечку больше у кухни, она тебе спред не расширит? какая разница, ошибка ты эволюции, кто послал сигнал на сделку кухне ты или твой робот?
Весь смысл в том, чтобы руками нащупать для себя стратегию и со временем автоматизировать все, что можно и нельзя, дабы не торчать 24/7 перед терминалом. Можно поехать крышей.
Если ты про готовую хуйню из интернета, то само собой это говно. Главное правила ботописателя "if it works, use it. if it doesn't work, sell it".
>дабы не торчать 24/7 перед терминалом
это вообще надо быть конченым чтобы таким заниматься. сессии америки или европы смотря что надо хватает чтобы торговать подавляющее большинство инструментов.
в целом да правильна. и тебе не надо жить у монитора чтобы извлекать прибыль. хотя бы потому что ты будешь ошибаться из-за усталости.
все кто продает советников - не занимаются торговлей а занимаются написанием советников для их продажи.
Просто я настолько много факторов учитываю при принятии решения, что воплотить это в роботе невозможно, я считаю.
Ух ты ж, долбоеба прорвало. Чего злой такой? Отмаржинколился?
Перечитай еще разок, чтобы не выставлять себя дауном. И впредь, не влезай в разговор не понимая его сути. Тебя мама плохо воспитала?
ебаный ты дегрод влезший в чужой разговор и написавший тут проекций своих фантастических. завали ебучку со своими советами и не лезь когда кто-то говорит по делу. а то порют хуйню всякую уровня сельского образования 3-го Г класса а потом лезут со своим мнением в чужие разговоры и думают что самые умные. дебилы блядь.
то что каким то хуесосам криворуким сделки аннулируют это вина только криворуких хуесосов которые читать не умеют условия договора. а потом ноют бегают с горящей жопой - как же так я такой до хуя умный читать не умею а мне все сделки аннулировали.
потому что в торговле есть только один фактор который надо учитывать. а не ебаться с уровнями ценой ебаными индикаторами и прочей залупой. и когда ты это поймешь ответ на твой вопрос станет тебе очевиден.
иди-ка ты нахуй, "умник" хуев
Да что, кухня кухней. На лохов расчёт идёт настолько уже палевный и очевидный что просто пиздец. Взглянуть хотя бы на ту бабу (сейчас не взглянешь - сайту пизда) в очках с перекошенным еблом в рекламе бинарных опционов. До 100% прибыли ебать за 30 секунд нахуй. Ну что за пиздец блядь...
Да все брокеры, где есть реклама на весь экран бонусов, опционов и прочего говна как в казино это кухня. И у 100% брокеров снг это есть. Но двачерам пойдет
А ты в курсе, что RSI не существует и это обычный сглаженный мувинг?
А ты в курсе, что под капотом у стохастика? Это же обычный сглаженный мувингом WPR (суть относительная позиция цены в канале Дойчана или как его там)!
Написал же фондовых не предлагать. Я живу не в Рашке и открыть счет у них не могу, а у амерских счет от 5 — 10к баксов. И из них тоже далеко не все работают с резидентами Беларашки.
это не индикатор, тупенький.
индикаторы не нужны для того чтобы спекулировать. потому что спекулировать можно и помидорами на рынке без всяких блядь дурацких формул. в каждый конкретный момент тебе достаточно информации чтобы понять надо входить или нет. и с графиком цены обработанным тем или иным образом это вообще никак не связано. вам бы это было очевидно не будь у вас интеллект как у хлебушка.
рашко-помойка
>>921679
Бери топовые Европейские, где регулятор не остров пасхи или полинезия, а желательно Англия.
своего палить здесь я конечно же не буду
Это филиалы оффшорных кухонь.
>>921706
>желательно Англия
https://www.activtrades.com/ru/
норм будет? Зарегана в Англии, лицензия нормальная.
https://intrening.su/lp/koval/
Стоит отправлять им свое имя и почту?
бла бла бла бесплатный урок по трейдерству типа
в рекламном ролике он скзал что сначала просрал 10 000 долларов но в прошом году зарабаток 15 000 000 чистой прибыли епт, т.е. больше 1кк в месяц. обещает научить.
fxopen довольно годный
так чего он тогда методику не выложит в открытый доступ. ну чтобы всех сразу бесплатно научить.
ой бля лучше задай себе вопрос зачем человеку по сути миллионеру кого то учить на ютубе (еще и за деньги небось)? сразу смекнешь что это наебалово
Час рассказывал про свою крутость. Рассказал пару банальностей про обман кухонь. Под конец совсем неожиданно начал просить 100к за курс по заработку миллионов для него.
лол. топ ржака. ну кто в 5 вечера закрылся тот поимел пунктов 150. а кто в 5 вечера продал тот поимел все 900. ичсх всё по стохастику
Пришло. Спасибо. Почту удолил.
вот почему
> Там будут действовать поддержка сопротивление и другие привычные инструменты теханализа?
Там всё работает ровно так же как и на форексе i.e. не работает.
> Ваше авторитетное мнение о СИГНАЛАХ?
99.(9)100 % раздающих сигналы хотят заработать на сигналах. Смекаешь?
> Чем FX Club плох.
> В шапке написано что он говно.
Минимальный депозит $200 (ЕМНИП), большинству итт трейдеров это совершенно недоступный предел.
> Да запас хода такой мелкий, что стоплосс не помог бы - он бы 50% или 80% депо уничтожил бы. А с оставшимся вернуть что было крайне тяжело.
Используй меньше плечи. Плечо даже в 1:100 гарантирует что риски (растущие с плечом экспоненциально, т.к. являются случайными отклонениями цены,— a priori, исходя из того, что мы их не предсказали,— для нашей модели, на основании которой мы осуществляем вход они являются случайными) вырастут кратно больше профита (растущего с плечом, очевидно, линейно).
Я знаю, это разрушает манямирок итт трейдеров^w лудоманов, мечтающих разогнать депо в $10 до миллиона, но плечи больше 1:20 не оправданы математически в 99.5% случаев. Это верхний предел, практически оправданные плечи меньше.
> На их
Это ложь пиздёжь. Для того, чтобы торговать «на их» тебе поставят условие показать результат на своих — причём с адскими требованиями по частоте сделок, гарантированно приводящими к тому что твои «свои» станут их.
Погугли аналогичные вакансии от Teletrade, он был пионером этой схемы, кулстори от первого лица в интернетах куча.
>> сделка внутри дня
>> своп
Свопы, по идее, начисляют в определённое время суток, а не в зависимости от продолжительности времени в позиции.
Ну, это если кухня сохраняет хотя бы минимум приличий в имитации реальной торговли.
> Я это видел и охуел - он просто тронулся умом, ибо торговал всю жизнь малыми лотами, а тут пошли в ход 7 лотов, в 35 мать его раз больше чем обычно. Я отключился зафиксировав убыток в 7%. Этот пидорас потом вывел вроде всё к 0, но сука это было казино и пиздец. С тех пор он ещё пострадал такой херней, растерял подписчиков и вроде вообще прекратил торговать. Я хз, либо он спился либо впал в безумие. В общем в третьем месяце я в нулях.
Начал написать длинноразяснение схемы (не факт что имевшей место быть в данном конкретном случае), но потом стало лень, поэтому просто поддвачну >>919439
> то мешает такому сигнальщику под двумя разными аккаунтами продавать противоположно направленные сигналы?
> Никаких ранних тейков. Let your profits run!
Замечу что это правило справедливо только для трендовых формаций.
При торговле внутри канала, с её небольшими профитами, пересиживание в ожидании чуда явления тренда приведёт к итоговым убыткам.
> Это же не крипта, где ты в минусе как только вошел в позицию из-за комиссии за вход + за выход + спред.
> спред
Бля, что мешает протолкнуть ордер внутрь спреда? Или даже к краю спреда прилепить? Это же не форекс, это биржа, тут спред — разница между ордерами, а не вид комиссии.
> На рынке доход прямо пропорционален риску, это известно.
Нет. Риск пропорционален доходу (но не прямо). Доход не пропорционален риску, т.к. существует масса видов неоправданного риска (на очевидный пример вход котлетой с плечом 1:100500, когда тебя гарантированно выбивает при малейшем движении не в твою сторону).
> За прошедшие сутки прибавили 0,2%, не то чтобы ах, но всё же не 0.
Ну это, ты в курсе, что промстандартом для оценки результативности фондов является 10 лет?
Сутки блять.
> золото
Идите нахуй со своим золотом, добыча меди падает и падает и падает → серебро рванёт в небеса.
Золото, блять. Там уже давно пузырь.
> + Боты. Крупняка.
Боты (если речь про боты) крупняка гоняют деньги в каналах с фазовыми переходами между ними.
Фазовые переходы непредсказуемы в целом, хуйле ты пиздишь.
> Есть такое мнение, что на бирже если большинство начинает продавать, то цена идёт против них. И наоборот.
> То есть противоречит норме - если много продают, то цена падает и наоборот.
Нет, в целом верно то что паблик делает интуитивный вывод «если цена долго шла в одну сторону, значит тенденция продолжится и чем дольше она шла в эту сторону тем больше на это шансов».
В реальности вероятность продолжения движения всегда уменьшается с продолжением тренда, чем он дольше длиться тем тем больше вероятность разворота.
В общем случае эффект основан на этом, не беря расчёт всякие частные случае, когда паблик наёбывается по-другому.
> Кроме того, сраный RSI - это обычный осциллятор вокруг скользящей средней.
Нормированный на волатильность, что тащемта делает его лучше MACD.
> я к тому, что всякие идеи типо "касание" ЕМА, не имеют большого смысла. Сейчас говорю имено про стратегии "касания" ибо, сейчас "каснулась" свеча, а спустя 20 свечей, мы видим, что ЕМА показывает, что свеча не дотянулась до нее пункта на 2-4, так как ЕМА скоректировалась от текущих данных.
В примитиве свигай индикатор на 1 шаг вперде, чтоб считалось только по завершённым свечам.
так-то в 2к17 все считают по тикам
> Знакомый на форексе поднялся, теперь вот где-то в тайге воплощает свою мечту, строит дворянское поместье в духе 18 века, с Дураком и крестьянками.
А у меня есть интернет-знакомый который на найсе проебался, теперь в тайге валит лес.
> Так вот вопрос - почему не взять вообще всю историю торгов (допустим компании s&p 500 + курсы валют + сырье), воткнуть ее в машинлёрнинг, пусть нейросети сами конструируют стратегии, а другие нейросети эти стратегии тестируют. Почему этого еще не сделали?
Сделали давно.
1. Для обучения нейросети нужна оче биг дата
2. Рынок — нестационарная система (загугли термин) → дата протухает
1 + 2 → дата протухает быстрее чем нейросеть обучается
> Собственно, алготрейдеры так и торгуют — целым пакетом стратегий, усиливая и ослабляя выборочные в зависимости от их актуальности на рынке.
На самом деле бошльшинство алготрейдеров ловит паттерны, т.е. приблизительно тем же занимается что большинство итт, только с верификацией на цифрах (чего не делает никто итт) и автоматизацией процесса чтоб ловить мелкие паттерны.
Ну или торгуют корреляции.
> Есть форум forexfactory, где давно все обсудили. Остальное от лукавого.
Пруф или форум Паука.
> Купил за 1 рубль, продал за 1.02. 24 часа в сутки делать кучу таких микросделок.
А если цены в 1.02 не будет? Год? Десять лет? Никогда?
> Пацаны а правильна ли моя мысль, что боты, автоматический трейдинг, советники - чушь собачья, самообман ебучий? И что надо торговать включая мозги, рисуя линии там всякие.
Надо включать мозги при написании ботов.
Процесс написания рабочих ботов такой: ты (человек) определяет модель, имеющую физический смысл, а потом переводит это в язык математики и далее,— в код.
При написании ботов путём перебора индикаторов/математических функций вероятность получить что-то рабочее крайне мала (гуглани «ложная корреляция»).
> Весь смысл в том, чтобы руками нащупать для себя стратегию и со временем автоматизировать все, что можно и нельзя, дабы не торчать 24/7 перед терминалом. Можно поехать крышей.
Да >>921882
Отказываться от автоматизации действий и возможности производить точные, а не приблизительные расчёты в сжатое время — это какой-то сорт мазохизма.
>>921488
> Главное правила ботописателя "if it works, use it. if it doesn't work, sell it".
Чё. Я как-то выставлял на продажу несколько ботов (никто нихуя не купил, плохой из меня инфобизмесмен), вполне рабочих у меня (и до сих пор рабочих).
Правда без модуля расчёта параметров для них, которые хорошо так плавали даже внутри 14-дневного периода они были абсолютно бессмысленны. Ну а те, кто могли посчитать им параметры, могли и такого же бота в раз написать.
> Написал же фондовых не предлагать. Я живу не в Рашке и открыть счет у них не могу
У многих из них есть филиал в оффшоре, где можно открыть счёт.
У финама точно есть, whotrades.
> И из них тоже далеко не все работают с резидентами Беларашки.
Ты можешь открыть счёт у брокера по почте. Вот список которые так разрешают: http://moex.com/s1906
Ах блять, там же выборка по Госуслугам.
Энивей, посмотри на сайте брокеров, некоторые открывают по почте (хотя придётся сделать апостиль и нотариально заверенные копии паспорта).
200 баксов хотя бы не сольешь за пару сделок. Зато у них свой клиент.
Есть fxopen с микросчетами от 1 бакса. Но это же несерьезно. Нет денег на нормальный депозит - играй на демо счете.
Румус был годной идеей (и взять паскаль за основу для языка было годной идеей, вместо этой мешанины говна в MQL) в 2003 когда я его видел (я у них делал керри на свопах, самые норм свопы были со всеми прочими условями), но они заморозили его разработку же.
хз давно не заглядывал. что ж, печально
А я сейчас во всяких «прогрессивных» клиентах вижу подходы, которые в румусе были ещё тогда.
Не вытянули проект по пиару короч и зря намертво привязали к себе, могли реально новаторами стать.
>>921851
>200 баксов
>недоступный предел.
А как вы зарабатывать то собрались? Я думал тут все как и я с мин депо в 1к бачей торгуют
На форекс идут чтоб разогнать депо с $10 до $10 000.
С деньгами люди идут не на форекс, т.к. это слишком сложный рынок.
Ну или фармят свопы, что уже прикрыли тащемта.
>Нормированный на волатильность, что тащемта делает его лучше MACD.
Хуйню не неси, неуч. Вот, что под капотом RSI:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.
>Да. Предлагаешь считать это вручную на калькуляторе? Или ты больше счёты котируешь?
Не предлагал я такого. Я предлагаю не устраивать религию вокруг индикаторов. Да, они считают, это от них и требуется. Интерпретировать показания и генерировать сигналы — не их задача. А так-то, я и сам широко использую индикаторы, даже стандартные развивал, пердолил свои велосипеды.
>и взять паскаль за основу для языка было годной идеей, вместо этой мешанины говна в MQL
У cTrader алгоритмизация на C# с годным API. Это если нужна удобная разработка. Хотя и к MQL можно привыкнуть, если написать собственную библиотеку функций. Паскаль без ООП не нужен.
Удваиваю. Симметрия направлений, высочайшая ликвидность (нет заёбов крупными деньгами заходить одной сделкой).
Ты имеешь ввиду геп вниз? Это как раз из-за выборов во Франции, понедельничный геп 23 апреля.
Ты не различаешь функции вычитания и деления?
На пальцах Gains — волатилность вверх, Losses — волатильность вниз. Положим Gains > Losses, тогда Losses = ненаправленная волатильность, направленная (вверх) волатильность соотвестенно направвленная волатильность (вверх) нормированная на ненаправленную волатильность Gains / Losses - 1.
Только в RSI используется, согласен, не вполне интуитивно понятная симметрия относительно 1, а не 0, да ещё нормализация в фиксированный диапазон (я себе переделал, у меня значения (-∞;0;+∞)
>>921936
Волатильность для нормирования в RSI определяется величиной бара, ты его загнал в ноль, так что нормировать-то и не нашто.
> У cTrader алгоритмизация на C# с годным API.
Решётка сейчас, к сожалению,— промстандарт, она везде, во всех современных платформах.
Но паскаль проще для обучения и проще для разработки для того у кого нет нескольких лет работы в команде над сорт оф большими проектами длиной лет в пять.
> форекс на порядок проще любого другого рынка.
Ну начнём с того, что когда ты формируешь портфель позиций из акций ты выбираешь акции с лучшими перспективами доходности, т.к. это бизнес, а бизнес создаёт добовчную стоимость.
Когда ты входишь в пары — ты выбираешь одни планово инфляциные бумажки против других планово инфляционных.
Это уже должно на что-то намекать.
Не говоря уже о том что анализировать одну единственную компанию, обычно свободную в целом от политического говна, заведомо проще анализа всей совокупности компаний, оперирующей этой волютов, плюс политика, которая малопредсказуема без карманной разведки.
Сравнить совственно цифры ты можешь и сам — есть инструменты расчёта оптимальных портфелей по маркову например, или более сложные модели, собери портфель чисто из валют и сравни его эквити с тем что получиться из портфеле чисто из акций + спецкомодити вроде голды, серебра и палладия.
А ну ещё поставщики котировок выграбают все мелкие неэффективности, маркетмейкинг, скальп в целом (в целом, хотя мм во всей полноте) — деятельность тут недоступная.
Но я не против форекса (крипты, акций РФ, акций Казахстана, акций США, даже Украину раньше брал, когда там ещё жива была биржа) как такового, это инструмент годный в определённых ситуациях и негодный в других.
Ничего кроме фарма свопов с их адовыми плечами (кухня-кэрри) я на нём не нашёл, с 2003 года как я торгую.
Да и сейчас свопы неактуальны, особенно в свете того, что можно керить криптобиржи (с риском проёба канешн, но годными процентами, которые покрывают всё).
чё несет...
я правильно понимаю что ты нечто вроде аналитика на зарплате и сам никогда не торговал?
>Ты не различаешь функции вычитания и деления?
Да при чём тут это? По сути вычисляются положительные и отрицательные приращения каждого бара, сглаживаются средней (тебе показать ту часть кода или сам её видел?), а потом уже вычисляется их соотношение.
>>921971
>Только в RSI используется, согласен, не вполне интуитивно понятная симметрия относительно 1, а не 0, да ещё нормализация в фиксированный диапазон (я себе переделал, у меня значения (-∞;0;+∞)
Что? Обычный RSI имеет "нулевую линию" на значении 50. Впрочем, можно как угодно всё это натянуть на график.
Вот эту строку надо менять:
ExtRSIBuffer[InpRSIPeriod]=100.0-(100.0/(1.0+ExtPosBuffer[InpRSIPeriod]/ExtNegBuffer[InpRSIPeriod]));
Как у тебя с (-∞;0;+∞) выглядит RSI на графике и как ты формулу переделал?
>>921974
>Решётка сейчас, к сожалению,— промстандарт
К сожалению??? Сам язык же прекрасен, а удобство разработки зависит от того API, которое предлагает та или иная платформа. Кстати, тут, надо признать, MQL впереди всех по кол-ву информации, особенно на русском языке, хоть и своя вариация C++ у них.
>>921976
Мнение фундаментальщика. Интрадей вся эта хуйня не нужна.
поясни как вкатиться в эти ваши хуякции с тремя тыщами баксов если это реально конечно
?
шумов не бывает
Это если ставку повысят. Впрочем, чтобы сделать америку грейт эгейн снова под другому и не получится.
(нет заёбов крупными деньгами заходить одной сделкой)
только не в новости. там тебя впустят где захотят.
а хотят обычно на максимуме перед падением вниз.
Импульсные движения обрабатывай в своей ТС иначе (сильный строгий трал-удавка в сторону движения и игнор дальнейших сигналов до стабилизации активности) и не будет особых проблем. Да, будут скользить ордера (особенно с большими объёмами), да вручную не поспеть, нужно всё автоматизировать. Ну и что? Решаемые задачи, нехуй ссать.
На ёбаных акциях бывают внезапные обвалы (как сегодня АФК Система на 30% рухнула), обусловленные какими-то фундаментально-инсайдерско-наебательскими причинами. И что-то никто не считает это сложностью, несмотря на то, что это именно ей и является. Причём, сложностью нехуёвой, игнорирование которой приводит к огромным проёбам денег.
Так что не тупите, а думайте, блять, уже своей головой.
> аналитика на зарплате
На 2+20.
> и сам никогда не торговал?
Руками? Господь упаси.
>>921993
>>Ты не различаешь функции вычитания и деления?
По сути вычисляются положительные и отрицательные приращения каждого бара
И делятся, делятся друг на друга. Чтоб получить моментум, нужжно сложить.
> Что? Обычный RSI имеет "нулевую линию" на значении 50.
Имел ввиду другой часть нормализации до этой.
Как у тебя с (-∞;0;+∞) выглядит RSI на графике и как ты формулу переделал?
(Ganes > Losses ? (Ganis/Losses - 1) : -(Losses/Gains - 1)
Ну можно и по другому, если строго матетматически, без применение операторов языка.>>921993
> К сожалению??? Сам язык же прекрасен
Он становиться ужастен когда над проектом работает команда со смеяющимися исполнителями, лет хотя бы 5.
Гайдлайны распухают не так как для крестов, до шестисотстраничных томов, но всё же ж.
Обжекст паскаль и его диалекты для нехунонных проектов — лучшие в смысле отсутсвия возни «с чужим кодом» (а иногда и своим), что забирает всё больше и больше времени с течением времени.
А так для написания простого соло — хороший язык (только учить я его не стал нормально спихиваю это говно за еду на бывший одеск — что звоночек — располодилось шарпистов порядоком, рынок просядет в этой части).
>>>921976
> Мнение фундаментальщика.
Мнение человека, проверяющего цифры.
> аналитика на зарплате
На 2+20.
> и сам никогда не торговал?
Руками? Господь упаси.
>>921993
>>Ты не различаешь функции вычитания и деления?
По сути вычисляются положительные и отрицательные приращения каждого бара
И делятся, делятся друг на друга. Чтоб получить моментум, нужжно сложить.
> Что? Обычный RSI имеет "нулевую линию" на значении 50.
Имел ввиду другой часть нормализации до этой.
Как у тебя с (-∞;0;+∞) выглядит RSI на графике и как ты формулу переделал?
(Ganes > Losses ? (Ganis/Losses - 1) : -(Losses/Gains - 1)
Ну можно и по другому, если строго матетматически, без применение операторов языка.>>921993
> К сожалению??? Сам язык же прекрасен
Он становиться ужастен когда над проектом работает команда со смеяющимися исполнителями, лет хотя бы 5.
Гайдлайны распухают не так как для крестов, до шестисотстраничных томов, но всё же ж.
Обжекст паскаль и его диалекты для нехунонных проектов — лучшие в смысле отсутсвия возни «с чужим кодом» (а иногда и своим), что забирает всё больше и больше времени с течением времени.
А так для написания простого соло — хороший язык (только учить я его не стал нормально спихиваю это говно за еду на бывший одеск — что звоночек — располодилось шарпистов порядоком, рынок просядет в этой части).
>>>921976
> Мнение фундаментальщика.
Мнение человека, проверяющего цифры.
В шапке ММВБ-треда боркера.
Не слушай (в смысле действий — идеи проверяй) никого, собери портфель (или курпи расчётный индекс) и просто смотри по началалу.
Начна двигаться в сторону самосборного индекса в начале, потому уже ИНВЕСТИРУЙ.
> охуенно. я за полтора года нашел больше чем ты за 15 лет...
Ну у меня свой малый профит 15 лет, а у тебя за полтора года просадка какая? 90% депо?
> охуенно. я за полтора года нашел больше чем ты за 15 лет...
Ну я и долполню, если это непонятно,— нашёл выгодного.
Гонять простых боротв лушче на крипте или на II эшелоне, фундаментал отдельных комапаний дадёт лучший результат гадания по подделаной статистике США etc.
> собери портфель
В смысле — мо Маркову, или по поболее продвинутых технологиям, которых со времён Маркова напридамали дочерта.
>И делятся, делятся друг на друга.
Я понял, о чём ты. RSI оперирует лишь соотношением приращений вверх и вниз, а MACD (OsMA и производные) используют дельты значений. Впрочем, не вижу в этом явного преимущества RSI над остальными, т.к. я применяю осцилляторы только для генерации сигналов "перехода через ноль".
>>922214
>Чтоб получить моментум, нужжно сложить.
Ты загадочен. С одной стороны, ты пишешь такое, что дурак не сможет написать, но рядом же делаешь какие-то странные ляпы. Моментум вообще не считает никаких приращений — он лишь отношение текущей цены к цене N баров назад.
>>922214
>(Ganes > Losses ? (Ganis/Losses - 1) : -(Losses/Gains - 1)
График, очевидно, изменился. Разница в относительном соотношении уровней, но точки их касаний, переходы через "ноль" — всё одинаково. "Нолём" является сглаженная машка (в силу идентичности формулы расчёта).
>>922214
>Он становиться ужастен когда над проектом работает команда со смеяющимися исполнителями, лет хотя бы 5.
Если уж упоминать "индустрию", то в сфере разработки приложений для работы с финансами действуют довольно строгие стандарты тестирования, документирования и оформления кода. Криворуких дебилов вообще нельзя допускать к тому, что может проебать деньги.
>>922214
>А так для написания простого соло — хороший язык (только учить я его не стал нормально спихиваю это говно за еду на бывший одеск — что звоночек — располодилось шарпистов порядоком, рынок просядет в этой части).
Опять же, в сфере разработок для торговли есть свои достаточно узкие специалисты (REST, FIX API), понимающие в том, что такое торговля и какие технические требования существуют. Разумеется, на убогом апворке их нет. Эти узкие ребята имеют ничтожную конкуренцию, т.к. этим на заказ, фактически, никто и не занимается, насколько мне известно. Всю эту кухню изучают лишь заинтересованные лица (частники и сотрудники компаний). Но это не точно.
> Впрочем, не вижу в этом явного преимущества RSI над остальными,
Преимущесто в том, что он нормирован на волатильность нутри баров, или чего ты там определить кок единица времени, более универсален.
> т.к. я применяю осцилляторы только для генерации сигналов "перехода через ноль".
Ну так пользуй средние и песечение цены ими, зачем тебе осцилляторы
> Ты загадочен. С одной стороны, ты пишешь такое, что дурак не сможет написать, но рядом же делаешь какие-то странные ляпы. Моментум вообще не считает никаких приращений — он лишь отношение текущей цены к цене N баров назад.
Сумма приращений (с их знаком) даёт моментум. Матёшк подучи блеать, куда ты полез.
> переходы через "ноль" — всё одинаково.
Ну это, не ради нуля он расчитывается же.
> Разумеется, на убогом апворке их нет.
На убогом апорке есть макаки, которые напишут мне нарисованный (я рисую алгоритмы — и для памяти хорошо и дебылы понимают лучше написанного т.з.) кусочек алгоритма, который я воткну модулем в целом не шарповый проект.
Забудь про золота, купи попсового серебра в антике.
Мне за этот совет в 2014 часы крафтовые подарили в эмалях, не щитая комиссионных.
>Преимущесто в том, что он нормирован на волатильность нутри баров, или чего ты там определить кок единица времени, более универсален.
Пример практического преимущества можешь привести? Я не спорю с тобой, у меня интерес.
>>922236
>Ну так пользуй средние и песечение цены ими, зачем тебе осцилляторы
CCI не эквивалентен средней, например. WPR и производные (стохастики) тоже формируют "ноль" на середине размаха канала. Короче, я не спрашивал о том, что мне использовать, а лишь уточнил, что RSI не нужен, если целью было использование сигнала "пересечение ноля", ибо проще машку на график положить (ещё и выгоды есть).
>>922236
>Сумма приращений (с их знаком) даёт моментум. Матёшк подучи блеать, куда ты полез.
Согласен и понял твою мысль прошлую. Хотя для расчёта самого моментума технически проще учесть один шаг вперёд, чем "два вперёд, один назад", что и реализуют в коде.
>>922236
>Ну это, не ради нуля он расчитывается же.
Ну покажи картинку, будь няшей. Уровни-то по сути не поменялись после смены формулы. В чём ты видишь разницу?
> Пример практического преимущества можешь привести?
Идит и тот же уровень сигнала (приблизительно), обстрагируясь от болтанке уровнем агрегации поменьше.
То же можно и с MACD с пущенной по ней средней, но это даёт чисто сигнал выше-ниже.
> CCI не эквивалентен средней, например
CCI это положение текущей TP в канале a la боллиндежара по TP, выраженное с тандартнах этого канала с каким-то идиотским коэффициентом пропорциональности с потолка. 0 там равен середине i.e. средней же по TP (а не по закртытиям).
> Хотя для расчёта самого моментума технически проще учесть один шаг вперёд, чем "два вперёд, один назад", что и реализуют в коде.
Ну у нас до диалог при физический смысл всего этого говна с марткетинговыми названиями
> Ну покажи картинку, будь няшей.
Мне лень генерить картинку одного легаси (для меня) индикатора. У меня всё в коде и не на метатрейдере.
> Уровни-то по сути не поменялись после смены формулы. В чём ты видишь разницу?
Разница будет на схожей в целом формации, но у одной будет болтанта внутре, а в другой будет болтанка меньшего порядка. А RSI будет приблизительно одинаковый (если конечно шаги его расчёта, i.e. бары или иные аналоги не выбраны слишком мелкими для данного масштаба. Т.е. минутки для формации в сутки для RSI это перебор, получасы дет навскидку).
> Разница будет на схожей в целом формации, но у одной будет болтанта внутре, а в другой будет болтанка меньшего порядка. А RSI будет приблизительно одинаковый (если конечно шаги его расчёта, i.e. бары или иные аналоги не выбраны слишком мелкими для данного масштаба. Т.е. минутки для формации в сутки для RSI это перебор, получасы дет навскидку).
Т.к. в самом примитиве внутре болтанки около уровня МАСВ так и бодет болттаться вс целной, давая ложный в целом сигнал (кучу таковых), а RSIс правильным параметром тихонько около нуля — боковик же!
Ах да т.к. этот пидор в таком виде является отношением его значения удобно брать под логифм по основанию двойки.
вот теперь ты должен был уже покинуть солнечную систему на тяге своего пердака.
Серебро нонче добывают в качестве побочного продукта добычи меди.
Медь нужна в промышленности прэтому серебро исторически сейчас на дне исторического же соотношения серебро:золото.
Зороло перекуплено, добыча меди вместе в промушленностью схлопываеться → все в серебро, желательно металл, уже были репорти о незватке запасов под все поставочные фьючерсы.
Желательно в бросовый антик + проще продать + небольшой наварчик и небольшой минус риска за старину.
то что золото перекуплено это я согласен.
я не понял откуда выводы что промышленность схлопывается, а главное - чья промышленность?
> выводы что промышленность схлопывается, а главное - чья промышленность
Из отчётов. Организаций их предоставляющих много.
Катийская в основном, ввиду схлопывания спроса за его пределами, больше промышленностей на земляшке особо и нет, учитывая её показатели по производитству товаров (а не услуг) в товарном исчислении.
>CCI это положение текущей TP в канале a la боллиндежара по TP, выраженное с тандартнах этого канала с каким-то идиотским коэффициентом пропорциональности с потолка. 0 там равен середине i.e. средней же по TP (а не по закртытиям).
Впервые узнал что-то новое в форексаче для себя. Снимаю шляпу!
>>922251
>У меня всё в коде
Приятно встретить труЪ-алго! Неожиданно для меня в этой пустоши.
Можешь немного рассказать о своей торговле? Какие подходы считаешь удачными, что в твоём оркестре ТС прижилось и хорошо себя зарекомендовало (крупными мазками)?
Оторышышь корреляций. Баззворды «парный трейдинг» и «баскет трейдинг», но то что там выдают в паблик — это сильно примитивизированные штуки.
Стратегии на трендах мертвы на текущий момент, с 2011 или даже раньше (в смысле — неприемлемое соотношение дохода к риску).
На III эшелелона или на кпритовалютах возвожен арбитраж (с сильными изёбами в смысле усложения алгоритма), если есть достаточно запаса средств — велом ту маркет-мейкинг (это не то что пиарится, это когда биржа тебе доплачивает за то что ты генеришь ликвидность) на том же III элешелоне или на
крипте.
Да, я сейчас перекатываюсь и подбиваю клинья в сделкам РЕПО, чтоб получать грошики и в ус не дуть.
Если оставаться в рамках форекса, единственная стратегия которая тут принуосит гроши с приемлением соотношением доходности к риску — это фарм СПОП-пунктом.
Суть токоа: собираем портфель (по Маркову или более продвинутым моделям) с учётом начисляемых пунктом, берём максимальный риск портфеля в совокупности, из него считает плечо.
Профит, небольшой но гарантированный.
Но сейчас СПАП-пункты поределели, ставки все загнали в пол, нормальных денег это не приносит.
>>922275
Ну или горе-адаптация корреляций к форексу: собрать индекст битишзоны (пунд, австралец, новозеландец etc) и юсд зон (НАФТА, мелкие острова, япония с меньшим весом, филлипины etc) и торговать расхождения отношения этих индиктов с GBPUSD.
Ну или такой же индекс для евро (включая злотый и прочее дерьмо).
ну это здорово. и сколько надо купить серебра? килограмм 10? и хранить его где, если это не слитки? в кубышке закопать?
что-то ка-то сложно это.
Догони цену! Догони ее!
У такой ситуации бывает как и у любой другой только два варианта развития.
В первом случае большинство должно стать богаче. Во втором - беднее.
Как думаешь - какой исход более вероятен?
Я рекомендовал серебрянные подсиграры русских эмлальеров вонца XIX- начала XXX ввеков.
Сохранили нденьги на отлично, ещё и подорожали с 2014, мне сказали малаца.
Со слитками больше проблем, чем с изделиями.
Ну и по антику щас лонги, на 5% подрос, что для антика — небесал. Выводы? Покупатели Сотсбис станут беднее?
>Покупатели Сотсбис станут беднее?
Часть обязательно станет.
Основной вывод в том, что заходить вверх при пустом снизу стакане чревато. На месте тех, кто купил побольше и может себе позволить купить еще больше подешевле, я бы стопы выбил снизу хорошей свечой, которую запомнят.
Просто я пока вижу ситуацию так, что сейчас можно начинать скупать. Но никак не впрыгивать на всё.
А аналитику из серии "скупайте, а то опоздаете" можно найти за прошлые два года по серебру.
Вот только те, кто ее тогда послушали стали инвесторами на не очень понятный период, как показало время. Ведь в аналитике что хорошо - каждый год можно предсказывать обвал или рост. Если проживешь достаточно долго - твой прогноз имеет не плохие шансы сбыться.
Сычую. Сейчас на всю котлету не стоит, если поднимеся до 40, тогда можно шортануть лотиком XD
Керри не подходит нищукам.
>>922279
Странная логика объединения валютных регионов по причастности к некоей юрисдикции... Она работает, перекосы есть?
>>922292
Это краткосрочная картина. Кроме того, если бы котировки всегда шли в сторону "пустого стакана", то раз встав на направление зоны, где цена ещё никогда не была, они уходили бы однонаправленно туда и не возвращались, однако, развороты в какой-то момент случаются.
>они уходили бы однонаправленно туда и не возвращались
Речь шла не о том, куда пойдут котировки со 100% вероятностью. А о том, что при таком виде стакана могут вниз сходить очень глубоко при чем не известно на сколько.
Это бессмысленный разговор, если ты искренне веришь, что от полноты стакана не зависит глубина пробоя.
Пустой стакан – не значит отсутствие сопротивления движению. Рыночными приказами могут не дать пойти.
Ты какой-то или тупой, или специально удачно косишь. Я тебе говорю, что в такие моменты могут просадить и с большим плечом потери будут существенны, ты начинаешь про 100% предсказания будущего.
Тут надо не верить во что-то, а прогнать анализ по историческим данным и посмотреть, была ли корреляция или нет. Без этого разговор пустой.
Да пустой пиздёж. Это как у того анона выше, который умеет в математику, но приговорил трендовые стратегии на форексе с 2011 года, опираясь на какие-то свои критерии. А ведь критерий у нас всего один — возможность извлечь прибыль. Так что результат — критерий истины.
На форексе нужно копать не вширь, а в глубину. Поэтому среди успешно-трейдеров все имеют узкую специализацию.
Или из года в год вы депаете по 5-10 баксов в неделю по фану, надеясь, что ну в этот-то раз точно повезет и очередной раз сливаете?
Ещё не понимаю, как вам не стремно торговать в откровенной кухоньке, ведь достоверно известно, что ваши сделки не выходят на настоящий рынок + всякие приколы от брокера типа зависаний в ответственные моменты, проскальзываний, нарисованных графиков ну и всякое такое.
Ну а чего? Я с темой не связан никак, просто любопытство. По ощущениям, тут какие-то копейки месят в минус внутри дня с редкими заносами по 100+ баксов за удачный трейд.
Эх, вот бы на борде для школьников и лейтенантов доходами посветить.
Если без плеча, то сможешь еще продать в случае чего.
В основном тут все сливают, показываю свои сделки и балансы я один тут только на регулярной основе. Ну и изредка кто-то промелькнет, запостит.
>Ещё не понимаю, как вам не стремно торговать в откровенной кухоньке, ведь достоверно известно, что ваши сделки не выходят на настоящий рынок + всякие приколы от брокера типа зависаний в ответственные моменты, проскальзываний, нарисованных графиков ну и всякое такое.
В откровенных кухоньках и торговать смысла нет. "Торгуй" в любой из Top3 - и горя знать не будешь. Даже в любой из top10 можно.
Вот мне бонус за посты на форуме дали и я поигрался на этой неделе. Можно вывести и купить шаурмы себе. А можно продолжить играть дальше.
Там в рублях, видно же
А ты кто такой? Я тебя и не просил время тратить на меня. Я ж не знаю кто ты есть.
>Я ж не знаю кто ты есть.
я это не важно. ты посыла не понял. важно что на тебя никто не будет тратить тут время. включая меня. а из тех что будет понимают что то на твоем уровне.
30р вроде
А там ещё в понедельник гэп будет...
Пиши эксперта, который сохранит в отдельный файлик значения индикаторов для нужных баров за всю протестированную историю (в тестере догадаешься запустить его?).
MT4 установить можно с помощью установщика, скачанного с сайта твоего брокера (где есть МТ4). Метаквоты перестали выдавать установщик MT4, всучивают везде пятак. Либо можно найти установщик с рук (много у кого остались). Например, здесь раздают: https://www.mql5.com/ru/forum/162162
>Пиши эксперта,
Сложна... А есть что-то такое готовое? С трудом верится, что кроме меня никому не нужна история индикаторов.
>С трудом верится, что кроме меня никому не нужна история индикаторов.
Ты вообще понимаешь, что те, кто будут обрабатывать их статистически вне МТ, напишут сборщик данных (это просто для них, раз они понимают в статистике). А те, кому нужны просто данные внутри МТ, вычислят их на лету и им не нужно их сохранять (лишь бы была история котировок).
Так что, похоже, ты один такой.
>те, кто будут обрабатывать их статистически вне МТ, напишут сборщик данных (это просто для них, раз они понимают в статистике).
Ну я понимаю в статистике. И даже в R и в машинное обучение могу, сейчас как раз пилю датасет для идентификации системы, торговля бинарными опционами с помощью японских свечей. Но из этого никак не следует, что я могу написать некий сборщик данных, это уже не статистика. Индикатор Ишимоку можно и в самом R сделать, тем более что сами данные есть, просто я подумал, что есть готовое решение в самом МТ и незачем изобретать велосипед.
Ну если ты как раз уровня R, накидать эксперта уровня "если появился новый бар, добавить в массив значение такого-то индикатора, при деинициализации сохранить массивы в CSV файлы" — вообще не проблема.
Хотя, если ты ничего не делал в MQL5, то тебе проще будет все свои индикаторы создать в R.
>продал 12 лотов евродол
продаю бакс по всему рынку
<--- ордерпул
Альфа-ПАММ: 726924
+100% за 260 дней
45 место в рейтинге управляющих
Да он не такой уж дорогой, тем более сейчас скидос на праздниках. Но как по мне он не такой скилловый парень, чтоб в его курсах какая-то прям годнота была. Так что думай сам.
>кто пояснит за Артема Звездина?
как зарабатывающий трейдер скажу, что я занят торговлей, созданием новых роботов + написание ТЗ для макак-програмиздов и поиском инвестиций (и ведь нахожу их).
почему то даже в голову не приходило семинарить.
наверное потому что торговать всё таки прибыльнее.
Ну так действуй! Или тебе нужно НАПУТСТВИЕ или ПРОРОЧЕСТВО анонов с двача? Даже если бы оно и было, ответственность за твою торговлю всё равно целиком и полностью лежит на тебе. Вся твоя прибыль и все твои убытки. Запонми. И не ешь кота!
не проецируй, сливатор
да хуйня это все.
Это копия, сохраненная 21 июня 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.